Сравнение P500.DE с SUWG.L
P500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF) and SUWG.L (iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - P500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SUWG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, P500.DE returned 14.99%/yr vs 10.53%/yr for SUWG.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. P500.DE charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for SUWG.L.
Доходность
Сравнение доходности P500.DE и SUWG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
P500.DE торгуется в EUR, в то время как SUWG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUWG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: P500.DE показывает доходность 11.47%, а SUWG.L немного ниже – 11.28%.
P500.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 25.73%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 14.99%
- 10 лет*
- 15.16%
SUWG.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 11.23%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам P500.DE и SUWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
P500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF | 11.47% | 4.88% | 32.56% | 22.69% | -14.05% | 34.97% |
SUWG.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) | 11.28% | 1.64% | 18.39% | 20.83% | -16.25% | 30.97% |
Correlation
The correlation between P500.DE and SUWG.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between P500.DE and SUWG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
P500.DE vs. SUWG.L — Ранг доходности на риск
P500.DE
SUWG.L
Сравнение P500.DE c SUWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) и iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| P500.DE | SUWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.28 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 2.38 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.91 | 8.83 | +4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| P500.DE | SUWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 1.54 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.73 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.80 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок P500.DE и SUWG.L
Максимальная просадка P500.DE за все время составила -33.78%, что больше максимальной просадки SUWG.L в -20.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок P500.DE и SUWG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| P500.DE | SUWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.78% | -20.19% | -13.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -7.82% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.34% | -20.19% | -3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.34% | -20.19% | -3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | 0.00% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -5.38% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.12% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности P500.DE и SUWG.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) составляет 2.65%, в то время как у iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWG.L) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что P500.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| P500.DE | SUWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 3.23% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 8.94% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52% | 12.10% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 14.42% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 14.38% | +1.69% |
Сравнение комиссий P500.DE и SUWG.L
P500.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SUWG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов P500.DE и SUWG.L
P500.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SUWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
P500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUWG.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) | 1.12% | 1.21% | 1.38% | 1.54% | 1.69% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
P500.DE and SUWG.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, P500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
P500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for SUWG.L.
P500.DE is categorized as S&P 500, while SUWG.L is Global Equities. P500.DE tracks S&P 500 Index, while SUWG.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.05% for P500.DE and 0.20% for SUWG.L.
Подберите оптимальное распределение для P500.DE и SUWG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор