PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение P500.DE с SPEP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности P500.DE и SPEP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

P500.DE торгуется в EUR, в то время как SPEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPEP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: P500.DE показывает доходность 11.47%, а SPEP.L немного ниже – 11.28%.


P500.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
4.39%
С начала года
11.47%
6 месяцев
10.93%
1 год
25.73%
3 года*
19.07%
5 лет*
14.99%
10 лет*
15.16%

SPEP.L

1 день
0.61%
1 месяц
4.22%
С начала года
11.28%
6 месяцев
11.21%
1 год
29.07%
3 года*
18.58%
5 лет*
15.68%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам P500.DE и SPEP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
P500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF
11.47%4.88%32.56%22.69%-14.05%41.05%26.70%
SPEP.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc
11.28%4.20%32.72%24.05%-13.69%43.75%18.96%

Correlation

The correlation between P500.DE and SPEP.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2020 г.

0.91

The correlation between P500.DE and SPEP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 UCITS ETF

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Доходность на риск

P500.DE vs. SPEP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

P500.DE
Ранг доходности на риск P500.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа P500.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино P500.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега P500.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара P500.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина P500.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина

SPEP.L
Ранг доходности на риск SPEP.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEP.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEP.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEP.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEP.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEP.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение P500.DE c SPEP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


P500.DESPEP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

1.05

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.91

1.62

+11.29

P500.DE vs. SPEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа P500.DE на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа SPEP.L равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа P500.DE и SPEP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


P500.DESPEP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

0.66

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.49

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.60

+0.42

Просадки

Сравнение просадок P500.DE и SPEP.L

Максимальная просадка P500.DE за все время составила -33.78%, что больше максимальной просадки SPEP.L в -27.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок P500.DE и SPEP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


P500.DESPEP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-27.38%

-6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-27.38%

+20.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.34%

-27.38%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.34%

-27.38%

+4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-14.92%

+14.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-7.76%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

17.75%

-15.76%

Волатильность

Сравнение волатильности P500.DE и SPEP.L

Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что P500.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


P500.DESPEP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

2.43%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

7.36%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

43.24%

-31.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

31.72%

-16.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

30.53%

-14.46%

Сравнение комиссий P500.DE и SPEP.L

P500.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPEP.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов P500.DE и SPEP.L

Ни P500.DE, ни SPEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, P500.DE and SPEP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, P500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

P500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for SPEP.L.

P500.DE tracks S&P 500 Index, while SPEP.L tracks S&P 500 ESG Index. Their fees differ too: 0.05% for P500.DE and 0.09% for SPEP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для P500.DE и SPEP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор