Сравнение P500.DE с SPEP.L
P500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF) and SPEP.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) are both S&P 500 funds from Invesco - P500.DE tracks the S&P 500 Index while SPEP.L tracks the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, P500.DE returned 14.99%/yr vs 15.68%/yr for SPEP.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. P500.DE charges 0.05%/yr vs 0.09%/yr for SPEP.L.
Доходность
Сравнение доходности P500.DE и SPEP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
P500.DE торгуется в EUR, в то время как SPEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPEP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: P500.DE показывает доходность 11.47%, а SPEP.L немного ниже – 11.28%.
P500.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 25.73%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 14.99%
- 10 лет*
- 15.16%
SPEP.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 11.21%
- 1 год
- 29.07%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам P500.DE и SPEP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
P500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF | 11.47% | 4.88% | 32.56% | 22.69% | -14.05% | 41.05% | 26.70% |
SPEP.L Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc | 11.28% | 4.20% | 32.72% | 24.05% | -13.69% | 43.75% | 18.96% |
Correlation
The correlation between P500.DE and SPEP.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2020 г. | 0.91 |
The correlation between P500.DE and SPEP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
P500.DE vs. SPEP.L — Ранг доходности на риск
P500.DE
SPEP.L
Сравнение P500.DE c SPEP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| P500.DE | SPEP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.43 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 1.05 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.91 | 1.62 | +11.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| P500.DE | SPEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 0.66 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.49 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.60 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок P500.DE и SPEP.L
Максимальная просадка P500.DE за все время составила -33.78%, что больше максимальной просадки SPEP.L в -27.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок P500.DE и SPEP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| P500.DE | SPEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.78% | -27.38% | -6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -27.38% | +20.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.34% | -27.38% | +4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.34% | -27.38% | +4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -14.92% | +14.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -7.76% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 17.75% | -15.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности P500.DE и SPEP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что P500.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| P500.DE | SPEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 2.43% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 7.36% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52% | 43.24% | -31.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 31.72% | -16.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 30.53% | -14.46% |
Сравнение комиссий P500.DE и SPEP.L
P500.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPEP.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов P500.DE и SPEP.L
Ни P500.DE, ни SPEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, P500.DE and SPEP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, P500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
P500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for SPEP.L.
P500.DE tracks S&P 500 Index, while SPEP.L tracks S&P 500 ESG Index. Their fees differ too: 0.05% for P500.DE and 0.09% for SPEP.L.
Подберите оптимальное распределение для P500.DE и SPEP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор