PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение P500.DE с SC0K.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение P500.DE с SC0K.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

P500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF) and SC0K.DE (Invesco Russell 2000 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - P500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SC0K.DE is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000®. Both are passively managed. Over the past 10 years, P500.DE returned 15.16%/yr vs 10.39%/yr for SC0K.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. P500.DE charges 0.05%/yr vs 0.45%/yr for SC0K.DE.

Доходность

Сравнение доходности P500.DE и SC0K.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) и Invesco Russell 2000 UCITS ETF (SC0K.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, P500.DE показывает доходность 11.47%, что значительно ниже, чем у SC0K.DE с доходностью 17.93%. За последние 10 лет акции P500.DE превзошли акции SC0K.DE по среднегодовой доходности: 15.16% против 10.39% соответственно.

P500.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
4.39%
С начала года
11.47%
6 месяцев
10.93%
1 год
25.73%
3 года*
19.07%
5 лет*
14.99%
10 лет*
15.16%

SC0K.DE

1 день
0.96%
1 месяц
3.02%
С начала года
17.93%
6 месяцев
16.73%
1 год
38.36%
3 года*
15.51%
5 лет*
7.16%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам P500.DE и SC0K.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
P500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF		11.47%4.88%32.56%22.69%-14.05%41.05%7.04%34.88%-0.84%6.71%
SC0K.DE
Invesco Russell 2000 UCITS ETF		17.93%1.56%15.91%14.84%-16.55%24.70%8.14%29.08%-9.05%0.67%

Correlation

The correlation between P500.DE and SC0K.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2011 г.

0.79

The correlation between P500.DE and SC0K.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Invesco Russell 2000 UCITS ETF

Часто сравнивают с P500.DE:
P500.DE с SPYP500.DE с D500.DEP500.DE с CSPX.ASP500.DE с SPY5.DEP500.DE с GSPX.LP500.DE с VOOP500.DE с D5BM.DE
Часто сравнивают с SC0K.DE:
SC0K.DE с ZPRV.DESC0K.DE с SXR8.DESC0K.DE с ZPRR.DESC0K.DE с R1GR.ASSC0K.DE с RS2K.DESC0K.DE с XRS2.DESC0K.DE с VOO

Доходность на риск

P500.DE vs. SC0K.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
P500.DE
Ранг доходности на риск P500.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа P500.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино P500.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега P500.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара P500.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина P500.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SC0K.DE
Ранг доходности на риск SC0K.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0K.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0K.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0K.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0K.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0K.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение P500.DE c SC0K.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) и Invesco Russell 2000 UCITS ETF (SC0K.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

P500.DESC0K.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.12

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.90

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

4.57

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.91

13.31

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

P500.DE vs. SC0K.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа P500.DE на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SC0K.DE равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа P500.DE и SC0K.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

P500.DESC0K.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.12

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.34

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.48

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.64

+0.37

Просадки

Сравнение просадок P500.DE и SC0K.DE

Максимальная просадка P500.DE за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки SC0K.DE в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок P500.DE и SC0K.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

P500.DESC0K.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-41.13%

+7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-8.40%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.34%

-32.50%

+9.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.34%

-32.50%

+9.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

-41.13%

+7.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

0.00%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-8.10%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.89%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности P500.DE и SC0K.DE

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) составляет 2.65%, в то время как у Invesco Russell 2000 UCITS ETF (SC0K.DE) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что P500.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0K.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

P500.DESC0K.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

5.37%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

12.22%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

18.10%

-6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

20.93%

-5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

21.60%

-5.53%

Сравнение комиссий P500.DE и SC0K.DE

P500.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SC0K.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов P500.DE и SC0K.DE

Ни P500.DE, ни SC0K.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

P500.DE and SC0K.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, P500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

P500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.45% for SC0K.DE.

P500.DE is categorized as S&P 500, while SC0K.DE is Small Cap Blend Equities. P500.DE tracks S&P 500 Index, while SC0K.DE tracks Russell 2000®. Their fees differ too: 0.05% for P500.DE and 0.45% for SC0K.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для P500.DE и SC0K.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор