PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORIT.L с WINC.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORIT.L с WINC.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Octopus Renewables Infra Trust (ORIT.L) и iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS).

WINC.AS - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 26 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ORIT.L и WINC.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Octopus Renewables Infra Trust (ORIT.L) и iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORIT.L и WINC.AS

2026 (YTD)20252024
ORIT.L
Octopus Renewables Infra Trust		-11.24%-1.51%2.11%
WINC.AS
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc		1.05%13.28%9.17%
Разные валюты инструментов

ORIT.L торгуется в GBp, в то время как WINC.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WINC.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ORIT.L показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у WINC.AS с доходностью 1.05%.

ORIT.L

1 день
-6.88%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-11.24%
6 месяцев
-11.34%
1 год
-10.28%
3 года*
-10.90%
5 лет*
-8.47%
10 лет*
—

WINC.AS

1 день
1.93%
1 месяц
-1.96%
С начала года
1.05%
6 месяцев
5.55%
1 год
17.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Octopus Renewables Infra Trust

iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc

Часто сравнивают с ORIT.L:
ORIT.L с NESF.L
Часто сравнивают с WINC.AS:
WINC.AS с JEPQWINC.AS с JEPG.LWINC.AS с JEQP.LWINC.AS с SWDA.LWINC.AS с QQQIWINC.AS с VWRL.ASWINC.AS с TDGB.L

Доходность на риск

ORIT.L vs. WINC.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORIT.L
Ранг доходности на риск ORIT.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORIT.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORIT.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORIT.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORIT.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORIT.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
WINC.AS
Ранг доходности на риск WINC.AS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINC.AS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINC.AS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINC.AS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINC.AS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINC.AS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORIT.L c WINC.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Octopus Renewables Infra Trust (ORIT.L) и iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORIT.LWINC.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

1.32

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.49

1.82

-2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.26

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

1.90

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.73

8.66

-9.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORIT.L vs. WINC.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORIT.L на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа WINC.AS равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORIT.L и WINC.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORIT.LWINC.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

1.32

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

1.08

-1.32

Корреляция

Корреляция между ORIT.L и WINC.AS составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORIT.L и WINC.AS

Дивидендная доходность ORIT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности WINC.AS в 9.52%

TTM202520242023202220212020
ORIT.L
Octopus Renewables Infra Trust		11.69%10.03%8.76%6.28%5.18%4.33%1.85%
WINC.AS
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc		9.52%9.38%4.88%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ORIT.L и WINC.AS

Максимальная просадка ORIT.L за все время составила -40.68%, что больше максимальной просадки WINC.AS в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORIT.L и WINC.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

ORIT.LWINC.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.68%

-14.81%

-25.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.60%

-10.81%

-13.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.53%

-4.09%

-36.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.33%

-1.61%

-13.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.13%

2.09%

+12.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ORIT.L и WINC.AS

Octopus Renewables Infra Trust (ORIT.L) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что ORIT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WINC.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORIT.LWINC.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

4.88%

+4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.07%

8.25%

+7.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.05%

13.46%

+7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.03%

13.43%

+7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

13.43%

+8.00%