Сравнение ORIT.L с UKW.L
ORIT.L (Octopus Renewables Infra Trust) and UKW.L (Greencoat UK Wind) are both stocks. ORIT.L operates in Collective Investments (Financial Services), while UKW.L operates in Renewable Energy Infrastructure (Utilities). Over the past 5 years, ORIT.L returned -3.22%/yr vs 2.16%/yr for UKW.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORIT.L и UKW.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORIT.L показывает доходность 10.36%, что значительно ниже, чем у UKW.L с доходностью 11.30%.
ORIT.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 8.86%
- С начала года
- 10.36%
- 6 месяцев
- 14.09%
- 1 год
- -1.17%
- 3 года*
- -5.97%
- 5 лет*
- -3.22%
- 10 лет*
- —
UKW.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- 11.30%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- -1.38%
- 3 года*
- -3.39%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 6.28%
Сравнение доходности по годам ORIT.L и UKW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIT.L Octopus Renewables Infra Trust | 10.36% | -1.51% | -18.31% | -4.57% | -5.40% | 1.72% | 7.83% | 0.66% |
UKW.L Greencoat UK Wind | 11.30% | -15.75% | -8.61% | 5.42% | 13.59% | 10.52% | -6.21% | 2.04% |
Correlation
The correlation between ORIT.L and UKW.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2019 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
ORIT.L:
£337.79M
UKW.L:
£2.23B
ORIT.L:
-£0.02
UKW.L:
-£0.11
ORIT.L:
5.58
UKW.L:
4.95
ORIT.L:
0.68
UKW.L:
0.78
ORIT.L:
£61.83M
UKW.L:
£459.76M
ORIT.L:
£52.56M
UKW.L:
£400.59M
ORIT.L:
-£7.00M
UKW.L:
-£101.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORIT.L vs. UKW.L — Ранг доходности на риск
ORIT.L
UKW.L
Сравнение ORIT.L c UKW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Octopus Renewables Infra Trust (ORIT.L) и Greencoat UK Wind (UKW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORIT.L | UKW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.06 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | -0.09 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORIT.L | UKW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | -0.07 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.11 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.39 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок ORIT.L и UKW.L
Максимальная просадка ORIT.L за все время составила -40.68%, что больше максимальной просадки UKW.L в -32.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORIT.L и UKW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORIT.L | UKW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.68% | -32.44% | -8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.60% | -22.32% | -2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.76% | -27.01% | -6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.68% | -28.40% | -12.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.07% | -17.09% | -8.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.76% | -5.75% | -10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.25% | 14.98% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORIT.L и UKW.L
Octopus Renewables Infra Trust (ORIT.L) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Greencoat UK Wind (UKW.L) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что ORIT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UKW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORIT.L | UKW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 5.47% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.88% | 14.77% | +4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 19.95% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 18.99% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 17.64% | +4.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORIT.L и UKW.L
Дивидендная доходность ORIT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что меньше доходности UKW.L в 10.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIT.L Octopus Renewables Infra Trust | 9.66% | 10.03% | 8.76% | 6.28% | 5.18% | 4.33% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UKW.L Greencoat UK Wind | 10.10% | 10.47% | 8.56% | 5.61% | 4.99% | 5.09% | 5.26% | 4.58% | 5.31% | 5.26% | 5.29% | 7.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORIT.L и UKW.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Octopus Renewables Infra Trust и Greencoat UK Wind. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORIT.L и UKW.L
ORIT.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Octopus Renewables Infra Trust сообщила о валовой прибыли в 17.96M при выручке в 20.24M, что соответствует валовой рентабельности в 88.7%.
UKW.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greencoat UK Wind сообщила о валовой прибыли в 169.77M при выручке в 180.82M, что соответствует валовой рентабельности в 93.9%.
ORIT.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Octopus Renewables Infra Trust сообщила об операционной прибыли в -18.68M при выручке в 20.24M, что соответствует операционной рентабельности -92.3%.
UKW.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greencoat UK Wind сообщила об операционной прибыли в -75.55M при выручке в 180.82M, что соответствует операционной рентабельности -41.8%.
ORIT.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Octopus Renewables Infra Trust сообщила о чистой прибыли в -18.47M при выручке в 20.24M, что соответствует чистой рентабельности -91.3%.
UKW.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greencoat UK Wind сообщила о чистой прибыли в -120.23M при выручке в 180.82M, что соответствует чистой рентабельности -66.5%.
Часто задаваемые вопросы
ORIT.L and UKW.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ORIT.L и UKW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор