Сравнение OPGIX с YASLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX).
OPGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 окт. 1990 г.. YASLX управляется AMG. Фонд был запущен 29 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности OPGIX и YASLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPGIX и YASLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPGIX Invesco Global Opportunities Fund Class A | 0.82% | 7.12% | -7.47% | 17.34% | -41.63% | 0.02% | 39.82% | 27.74% | -18.26% | 52.59% |
YASLX AMG Yacktman Special Opportunities Fund | 9.59% | 6.27% | 11.23% | 3.65% | -13.59% | 24.45% | 12.82% | 17.07% | -10.15% | 34.85% |
Доходность по периодам
С начала года, OPGIX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у YASLX с доходностью 9.59%. За последние 10 лет акции OPGIX уступали акциям YASLX по среднегодовой доходности: 5.77% против 10.88% соответственно.
OPGIX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 1.71%
- 5 лет*
- -7.91%
- 10 лет*
- 5.77%
YASLX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPGIX и YASLX
OPGIX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии YASLX в 1.86%.
Доходность на риск
OPGIX vs. YASLX — Ранг доходности на риск
OPGIX
YASLX
Сравнение OPGIX c YASLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPGIX | YASLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.36 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.75 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.64 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 4.40 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPGIX | YASLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.36 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.30 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.73 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.58 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между OPGIX и YASLX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPGIX и YASLX
Дивидендная доходность OPGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как YASLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPGIX Invesco Global Opportunities Fund Class A | 0.11% | 0.11% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 5.29% | 8.95% | 6.16% | 10.87% | 2.32% | 7.86% | 0.66% |
YASLX AMG Yacktman Special Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 15.82% | 8.97% | 0.94% | 3.85% | 2.62% | 12.95% | 9.89% | 4.86% | 3.28% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок OPGIX и YASLX
Максимальная просадка OPGIX за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки YASLX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPGIX и YASLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPGIX | YASLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.57% | -38.91% | -23.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -10.18% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.49% | -27.74% | -24.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.65% | -38.91% | -15.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.30% | -3.10% | -37.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.64% | -8.33% | -7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.79% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPGIX и YASLX
Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что OPGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YASLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPGIX | YASLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 3.81% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 8.82% | +4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.65% | 13.09% | +6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 16.34% | +6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.53% | 15.01% | +7.52% |