Сравнение OP7E.DE с VNRT.DE
OP7E.DE (Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF (EUR)) and VNRT.DE (Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing) are both Large Cap Blend Equities funds - OP7E.DE tracks the Bloomberg PAB US Large & Mid Cap while VNRT.DE tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, OP7E.DE returned 16.14%/yr vs 19.05%/yr for VNRT.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. OP7E.DE charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for VNRT.DE.
Доходность
Сравнение доходности OP7E.DE и VNRT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OP7E.DE показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у VNRT.DE с доходностью 11.18%.
OP7E.DE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 8.99%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VNRT.DE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 14.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OP7E.DE и VNRT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OP7E.DE Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF (EUR) | 9.44% | 1.18% | 29.02% | 22.72% | -14.67% |
VNRT.DE Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing | 11.18% | 5.38% | 31.91% | 22.71% | -14.12% |
Correlation
The correlation between OP7E.DE and VNRT.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г. | 0.97 |
The correlation between OP7E.DE and VNRT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OP7E.DE vs. VNRT.DE — Ранг доходности на риск
OP7E.DE
VNRT.DE
Сравнение OP7E.DE c VNRT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF (EUR) (OP7E.DE) и Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OP7E.DE | VNRT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 3.55 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 12.68 | -5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OP7E.DE | VNRT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 2.20 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.87 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок OP7E.DE и VNRT.DE
Максимальная просадка OP7E.DE за все время составила -23.71%, что меньше максимальной просадки VNRT.DE в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OP7E.DE и VNRT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OP7E.DE | VNRT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.71% | -34.52% | +10.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -7.10% | -1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.71% | -23.32% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.35% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -4.44% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 1.99% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности OP7E.DE и VNRT.DE
Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF (EUR) (OP7E.DE) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что OP7E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNRT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OP7E.DE | VNRT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 2.64% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.23% | 7.50% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 11.47% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.78% | 15.27% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.78% | 16.82% | -2.04% |
Сравнение комиссий OP7E.DE и VNRT.DE
OP7E.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VNRT.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OP7E.DE и VNRT.DE
OP7E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNRT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP7E.DE Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF (EUR) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNRT.DE Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing | 0.88% | 0.98% | 0.99% | 1.25% | 1.46% | 1.00% | 1.42% | 1.43% | 1.78% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, OP7E.DE and VNRT.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VNRT.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VNRT.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for OP7E.DE.
OP7E.DE tracks Bloomberg PAB US Large & Mid Cap, while VNRT.DE tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Natixis and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for OP7E.DE and 0.10% for VNRT.DE.
Подберите оптимальное распределение для OP7E.DE и VNRT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор