PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OP7E.DE с 4UBI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OP7E.DE с 4UBI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OP7E.DE (Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF (EUR)) and 4UBI.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc) are both Large Cap Blend Equities funds - OP7E.DE tracks the Bloomberg PAB US Large & Mid Cap while 4UBI.DE tracks the MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, OP7E.DE returned 16.14%/yr vs 16.69%/yr for 4UBI.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. OP7E.DE charges 0.12%/yr vs 0.19%/yr for 4UBI.DE.

Доходность

Сравнение доходности OP7E.DE и 4UBI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF (EUR) (OP7E.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OP7E.DE показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у 4UBI.DE с доходностью 14.39%.

OP7E.DE

1 день
-0.19%
1 месяц
5.84%
С начала года
9.44%
6 месяцев
8.99%
1 год
18.92%
3 года*
16.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

4UBI.DE

1 день
-0.66%
1 месяц
6.42%
С начала года
14.39%
6 месяцев
13.20%
1 год
23.80%
3 года*
16.69%
5 лет*
12.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OP7E.DE и 4UBI.DE

2026 (YTD)2025202420232022
OP7E.DE
Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF (EUR)		9.44%1.18%29.02%22.72%-14.67%
4UBI.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		14.39%-1.05%26.19%28.05%-15.18%

Correlation

The correlation between OP7E.DE and 4UBI.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.94

The correlation between OP7E.DE and 4UBI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF (EUR)

UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с OP7E.DE:
OP7E.DE с 5HEE.DEOP7E.DE с USCP.DEOP7E.DE с OP2E.DEOP7E.DE с OUFE.DEOP7E.DE с 36B6.DEOP7E.DE с 5HED.DEOP7E.DE с EUPE.DE
Часто сравнивают с 4UBI.DE:
4UBI.DE с UIQ4.DE4UBI.DE с CSY2.DE4UBI.DE с 5HED.DE4UBI.DE с 4UBF.DE4UBI.DE с SPYI4UBI.DE с ETLS.DE4UBI.DE с OUFE.DE

Доходность на риск

OP7E.DE vs. 4UBI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OP7E.DE
Ранг доходности на риск OP7E.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OP7E.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OP7E.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OP7E.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OP7E.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OP7E.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
4UBI.DE
Ранг доходности на риск 4UBI.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBI.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBI.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBI.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBI.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBI.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OP7E.DE c 4UBI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF (EUR) (OP7E.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OP7E.DE4UBI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
0.93

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.53

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

1.17

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.82

2.16

+4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OP7E.DE vs. 4UBI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OP7E.DE на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа 4UBI.DE равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OP7E.DE и 4UBI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OP7E.DE4UBI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.93

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.84

-0.08

Просадки

Сравнение просадок OP7E.DE и 4UBI.DE

Максимальная просадка OP7E.DE за все время составила -23.71%, примерно равная максимальной просадке 4UBI.DE в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OP7E.DE и 4UBI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OP7E.DE4UBI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.71%

-24.63%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-20.21%

+11.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.71%

-24.63%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-2.14%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-7.53%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

10.95%

-8.18%

Волатильность

Сравнение волатильности OP7E.DE и 4UBI.DE

Текущая волатильность для Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF (EUR) (OP7E.DE) составляет 3.07%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что OP7E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 4UBI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OP7E.DE4UBI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.91%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

9.67%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

25.41%

-13.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

19.14%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

18.82%

-4.04%

Сравнение комиссий OP7E.DE и 4UBI.DE

OP7E.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии 4UBI.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OP7E.DE и 4UBI.DE

Ни OP7E.DE, ни 4UBI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, OP7E.DE and 4UBI.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, OP7E.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OP7E.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for 4UBI.DE.

OP7E.DE tracks Bloomberg PAB US Large & Mid Cap, while 4UBI.DE tracks MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: Natixis and UBS. Their fees differ too: 0.12% for OP7E.DE and 0.19% for 4UBI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OP7E.DE и 4UBI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор