PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OP5E.DE с WTIZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OP5E.DE с WTIZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OP5E.DE (Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)) and WTIZ.DE (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc) are both Japan Equities funds - OP5E.DE tracks the Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap while WTIZ.DE tracks the WisdomTree Japan Equity. Both are passively managed. Over the past 3 years, OP5E.DE returned 13.12%/yr vs 19.46%/yr for WTIZ.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. OP5E.DE charges 0.19%/yr vs 0.40%/yr for WTIZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности OP5E.DE и WTIZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OP5E.DE показывает доходность 17.74%, а WTIZ.DE немного ниже – 17.38%.

OP5E.DE

1 день
-0.31%
1 месяц
4.89%
С начала года
17.74%
6 месяцев
17.51%
1 год
30.15%
3 года*
13.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

WTIZ.DE

1 день
0.16%
1 месяц
3.74%
С начала года
17.38%
6 месяцев
18.93%
1 год
34.34%
3 года*
19.46%
5 лет*
14.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OP5E.DE и WTIZ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
OP5E.DE
Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)		17.74%8.90%10.84%14.78%-8.63%
WTIZ.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc		17.38%15.16%17.99%21.47%-5.17%

Correlation

The correlation between OP5E.DE and WTIZ.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.87

The correlation between OP5E.DE and WTIZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc

Часто сравнивают с OP5E.DE:
OP5E.DE с OP6E.DEOP5E.DE с 5HED.DEOP5E.DE с OG35.DEOP5E.DE с OP2E.DEOP5E.DE с OUFE.DEOP5E.DE с JSRI.DEOP5E.DE с USCP.DE
Часто сравнивают с WTIZ.DE:
WTIZ.DE с EUNN.DEWTIZ.DE с V3PA.DEWTIZ.DE с VJPA.DEWTIZ.DE с DGRA.LWTIZ.DE с VUSA.ASWTIZ.DE с EUDF.DEWTIZ.DE с ENGW.L

Доходность на риск

OP5E.DE vs. WTIZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OP5E.DE
Ранг доходности на риск OP5E.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OP5E.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OP5E.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OP5E.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OP5E.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OP5E.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
WTIZ.DE
Ранг доходности на риск WTIZ.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIZ.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIZ.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIZ.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIZ.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIZ.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OP5E.DE c WTIZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OP5E.DEWTIZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.79

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.58

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.19

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

10.27

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OP5E.DE vs. WTIZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OP5E.DE на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTIZ.DE равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OP5E.DE и WTIZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OP5E.DEWTIZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.79

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.91

-0.26

Просадки

Сравнение просадок OP5E.DE и WTIZ.DE

Максимальная просадка OP5E.DE за все время составила -16.97%, примерно равная максимальной просадке WTIZ.DE в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OP5E.DE и WTIZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OP5E.DEWTIZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.97%

-17.17%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-10.49%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.97%

-17.17%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.39%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-3.62%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.26%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности OP5E.DE и WTIZ.DE

Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) имеют волатильность 3.48% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OP5E.DEWTIZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.61%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

15.05%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

18.70%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

16.95%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

16.60%

+0.12%

Сравнение комиссий OP5E.DE и WTIZ.DE

OP5E.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WTIZ.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OP5E.DE и WTIZ.DE

Ни OP5E.DE, ни WTIZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

OP5E.DE and WTIZ.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OP5E.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OP5E.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for WTIZ.DE.

OP5E.DE tracks Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap, while WTIZ.DE tracks WisdomTree Japan Equity. They also come from different issuers: Natixis and WisdomTree. Their fees differ too: 0.19% for OP5E.DE and 0.40% for WTIZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OP5E.DE и WTIZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор