PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OP5E.DE с EUNN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OP5E.DE с EUNN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OP5E.DE (Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)) and EUNN.DE (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF) are both Japan Equities funds - OP5E.DE tracks the Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap while EUNN.DE tracks the MSCI Japan IMI. Both are passively managed. Over the past 3 years, OP5E.DE returned 13.12%/yr vs 15.47%/yr for EUNN.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. OP5E.DE charges 0.19%/yr vs 0.12%/yr for EUNN.DE.

Доходность

Сравнение доходности OP5E.DE и EUNN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OP5E.DE показывает доходность 17.74%, что значительно выше, чем у EUNN.DE с доходностью 16.53%.

OP5E.DE

1 день
-0.31%
1 месяц
4.89%
С начала года
17.74%
6 месяцев
17.51%
1 год
30.15%
3 года*
13.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

EUNN.DE

1 день
-0.27%
1 месяц
3.50%
С начала года
16.53%
6 месяцев
16.81%
1 год
31.22%
3 года*
15.47%
5 лет*
9.85%
10 лет*
9.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OP5E.DE и EUNN.DE

2026 (YTD)2025202420232022
OP5E.DE
Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)		17.74%8.90%10.84%14.78%-8.63%
EUNN.DE
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		16.53%13.46%12.90%15.16%-7.05%

Correlation

The correlation between OP5E.DE and EUNN.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.94

The correlation between OP5E.DE and EUNN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с OP5E.DE:
OP5E.DE с OP6E.DEOP5E.DE с 5HED.DEOP5E.DE с OG35.DEOP5E.DE с OP2E.DEOP5E.DE с OUFE.DEOP5E.DE с JSRI.DEOP5E.DE с USCP.DE
Часто сравнивают с EUNN.DE:
EUNN.DE с VJPA.DEEUNN.DE с LCUJ.DEEUNN.DE с XFNT.DEEUNN.DE с WTIZ.DEEUNN.DE с FLINEUNN.DE с ^GSPCEUNN.DE с XDWF.DE

Доходность на риск

OP5E.DE vs. EUNN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OP5E.DE
Ранг доходности на риск OP5E.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OP5E.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OP5E.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OP5E.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OP5E.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OP5E.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
EUNN.DE
Ранг доходности на риск EUNN.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNN.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNN.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNN.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNN.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNN.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OP5E.DE c EUNN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OP5E.DEEUNN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.67

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.52

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.14

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

10.51

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OP5E.DE vs. EUNN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OP5E.DE на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNN.DE равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OP5E.DE и EUNN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OP5E.DEEUNN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.67

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.53

+0.13

Просадки

Сравнение просадок OP5E.DE и EUNN.DE

Максимальная просадка OP5E.DE за все время составила -16.97%, что меньше максимальной просадки EUNN.DE в -28.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OP5E.DE и EUNN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OP5E.DEEUNN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.97%

-28.55%

+11.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-9.58%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.97%

-15.81%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.27%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-6.85%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.86%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности OP5E.DE и EUNN.DE

Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что OP5E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OP5E.DEEUNN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.16%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

14.53%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

17.97%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

16.04%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

16.08%

+0.64%

Сравнение комиссий OP5E.DE и EUNN.DE

OP5E.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии EUNN.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OP5E.DE и EUNN.DE

Ни OP5E.DE, ни EUNN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, OP5E.DE and EUNN.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EUNN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for OP5E.DE.

OP5E.DE tracks Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap, while EUNN.DE tracks MSCI Japan IMI. They also come from different issuers: Natixis and iShares. Their fees differ too: 0.19% for OP5E.DE and 0.12% for EUNN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OP5E.DE и EUNN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор