Сравнение OP2E.DE с OSX2.DE
OP2E.DE (Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF (EUR)) and OSX2.DE (Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR)) are both exchange-traded funds - OP2E.DE is a Europe Equities fund tracking the Bloomberg PAB Eurozone DM Large & Mid Cap, while OSX2.DE is a Large Cap Value Equities fund tracking the US ESG Minimum Variance. Both are passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. OP2E.DE charges 0.17%/yr vs 0.65%/yr for OSX2.DE.
Доходность
Сравнение доходности OP2E.DE и OSX2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OP2E.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OSX2.DE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OP2E.DE и OSX2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OP2E.DE Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF (EUR) | 6.95% | 15.46% | 7.37% | 19.25% | 0.85% |
OSX2.DE Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR) | 0.00% | -4.33% | 21.73% | -1.44% | -8.95% |
Correlation
The correlation between OP2E.DE and OSX2.DE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OP2E.DE vs. OSX2.DE — Ранг доходности на риск
OP2E.DE
OSX2.DE
Сравнение OP2E.DE c OSX2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP2E.DE) и Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR) (OSX2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OP2E.DE | OSX2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OP2E.DE | OSX2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок OP2E.DE и OSX2.DE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OP2E.DE | OSX2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.56% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OP2E.DE и OSX2.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OP2E.DE | OSX2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | — | — |
Сравнение комиссий OP2E.DE и OSX2.DE
OP2E.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии OSX2.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OP2E.DE и OSX2.DE
Ни OP2E.DE, ни OSX2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OP2E.DE and OSX2.DE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OP2E.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OP2E.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.65% for OSX2.DE.
OP2E.DE is categorized as Europe Equities, while OSX2.DE is Large Cap Value Equities. OP2E.DE tracks Bloomberg PAB Eurozone DM Large & Mid Cap, while OSX2.DE tracks US ESG Minimum Variance. Their fees differ too: 0.17% for OP2E.DE and 0.65% for OSX2.DE.
Подберите оптимальное распределение для OP2E.DE и OSX2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор