PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OOO.AX с WXHG.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OOO.AX с WXHG.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

OOO.AX (Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF) and WXHG.AX (SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P World ex Australia Carbon Aware (Hedged) ETF) are both Global Equities funds. OOO.AX is actively managed, while WXHG.AX is passively managed. Over the past 10 years, OOO.AX returned 0.09%/yr vs 11.79%/yr for WXHG.AX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OOO.AX и WXHG.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF (OOO.AX) и SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P World ex Australia Carbon Aware (Hedged) ETF (WXHG.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OOO.AX показывает доходность 61.45%, что значительно выше, чем у WXHG.AX с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции OOO.AX уступали акциям WXHG.AX по среднегодовой доходности: 0.09% против 11.79% соответственно.

OOO.AX

1 день
-1.37%
1 месяц
3.98%
6 месяцев
58.36%
С начала года
61.45%
1 год
49.48%
3 года*
18.76%
5 лет*
11.03%
10 лет*
0.09%

WXHG.AX

1 день
-1.05%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
4.97%
С начала года
6.30%
1 год
18.02%
3 года*
17.16%
5 лет*
10.02%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OOO.AX и WXHG.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OOO.AX
Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF		61.45%-7.58%10.33%-4.20%-1.77%80.75%-69.47%32.63%-20.15%2.22%
WXHG.AX
SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P World ex Australia Carbon Aware (Hedged) ETF		6.30%18.99%19.77%23.72%-19.94%23.36%10.60%25.72%-8.51%20.03%

Correlation

The correlation between OOO.AX and WXHG.AX is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2013 г.

0.19

The correlation between OOO.AX and WXHG.AX shifts across timeframes, from -0.37 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF

SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P World ex Australia Carbon Aware (Hedged) ETF

Часто сравнивают с OOO.AX:
OOO.AX с CORE.AXOOO.AX с ESGI.AXOOO.AX с ESTX.AXOOO.AX с F100.AXOOO.AX с FOOD.AXOOO.AX с FUEL.AXOOO.AX с GEAR.AX
Часто сравнивают с WXHG.AX:
WXHG.AX с SSO.AXWXHG.AX с DJRE.AXWXHG.AX с GOVT.AXWXHG.AX с OZF.AXWXHG.AX с OZR.AXWXHG.AX с SFY.AXWXHG.AX с SLF.AX

Доходность на риск

OOO.AX vs. WXHG.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OOO.AX
Ранг доходности на риск OOO.AX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOO.AX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOO.AX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOO.AX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOO.AX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOO.AX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
WXHG.AX
Ранг доходности на риск WXHG.AX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXHG.AX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXHG.AX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXHG.AX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXHG.AX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXHG.AX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OOO.AX c WXHG.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF (OOO.AX) и SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P World ex Australia Carbon Aware (Hedged) ETF (WXHG.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OOO.AXWXHG.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
1.35

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
1.90

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

1.87

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.49

7.77

-4.28

OOO.AX vs. WXHG.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OOO.AX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа WXHG.AX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OOO.AX и WXHG.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OOO.AX и WXHG.AX

Максимальная просадка OOO.AX за все время составила -95.09%, что больше максимальной просадки WXHG.AX в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOO.AX и WXHG.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OOO.AXWXHG.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.09%

-36.37%

-58.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.79%

-9.34%

-24.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.79%

-18.93%

-14.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.22%

-26.29%

-24.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.96%

-36.37%

-50.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.38%

-1.09%

-73.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.58%

-4.59%

-59.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.48%

2.27%

+11.21%

Волатильность

Сравнение волатильности OOO.AX и WXHG.AX

Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF (OOO.AX) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P World ex Australia Carbon Aware (Hedged) ETF (WXHG.AX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что OOO.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WXHG.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OOO.AXWXHG.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

2.76%

+9.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.18%

10.97%

+50.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.90%

12.87%

+52.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.15%

16.45%

+28.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.75%

16.86%

+27.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OOO.AX и WXHG.AX

Дивидендная доходность OOO.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности WXHG.AX в 7.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OOO.AX
Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF		4.15%0.00%4.68%0.00%19.05%28.49%16.20%5.92%3.11%0.00%0.00%1.06%
WXHG.AX
SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P World ex Australia Carbon Aware (Hedged) ETF		7.19%6.68%6.35%5.69%25.09%2.77%3.83%4.25%2.54%2.83%3.55%5.33%

Часто задаваемые вопросы

OOO.AX and WXHG.AX have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: BetaShares and SPDR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OOO.AX и WXHG.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор