PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WXHG.AX с SFY.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WXHG.AX с SFY.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WXHG.AX (SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P World ex Australia Carbon Aware (Hedged) ETF) and SFY.AX (SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX 50 ETF) are both Global Equities funds from SPDR tracking the SPDR Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WXHG.AX returned 11.79%/yr vs 8.90%/yr for SFY.AX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности WXHG.AX и SFY.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P World ex Australia Carbon Aware (Hedged) ETF (WXHG.AX) и SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX 50 ETF (SFY.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WXHG.AX показывает доходность 6.30%, что значительно выше, чем у SFY.AX с доходностью 4.99%. За последние 10 лет акции WXHG.AX превзошли акции SFY.AX по среднегодовой доходности: 11.79% против 8.90% соответственно.

WXHG.AX

1 день
-1.05%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
4.97%
С начала года
6.30%
1 год
18.02%
3 года*
17.16%
5 лет*
10.02%
10 лет*
11.79%

SFY.AX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.24%
6 месяцев
3.17%
С начала года
4.99%
1 год
5.32%
3 года*
10.42%
5 лет*
8.04%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WXHG.AX и SFY.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WXHG.AX
SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P World ex Australia Carbon Aware (Hedged) ETF		6.30%18.99%19.77%23.72%-19.94%23.36%10.60%25.72%-8.51%20.03%
SFY.AX
SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX 50 ETF		4.99%7.36%11.46%12.65%1.60%16.17%-1.66%24.22%-1.86%9.06%

Correlation

The correlation between WXHG.AX and SFY.AX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2013 г.

0.57

The correlation between WXHG.AX and SFY.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P World ex Australia Carbon Aware (Hedged) ETF

SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX 50 ETF

Часто сравнивают с WXHG.AX:
WXHG.AX с SSO.AXWXHG.AX с DJRE.AXWXHG.AX с GOVT.AXWXHG.AX с OOO.AXWXHG.AX с OZF.AXWXHG.AX с OZR.AXWXHG.AX с SLF.AX
Часто сравнивают с SFY.AX:
SFY.AX с GOVT.AXSFY.AX с DJRE.AXSFY.AX с OZF.AXSFY.AX с OZR.AXSFY.AX с QMIX.AXSFY.AX с SLF.AXSFY.AX с SPY.AX

Доходность на риск

WXHG.AX vs. SFY.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WXHG.AX
Ранг доходности на риск WXHG.AX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXHG.AX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXHG.AX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXHG.AX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXHG.AX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXHG.AX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SFY.AX
Ранг доходности на риск SFY.AX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFY.AX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFY.AX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFY.AX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFY.AX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFY.AX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WXHG.AX c SFY.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P World ex Australia Carbon Aware (Hedged) ETF (WXHG.AX) и SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX 50 ETF (SFY.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WXHG.AXSFY.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
0.41

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
0.69

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.08

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

0.70

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.77

1.48

+6.29

WXHG.AX vs. SFY.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WXHG.AX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа SFY.AX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WXHG.AX и SFY.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WXHG.AX и SFY.AX

Максимальная просадка WXHG.AX за все время составила -36.37%, что меньше максимальной просадки SFY.AX в -48.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXHG.AX и SFY.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WXHG.AXSFY.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.37%

-48.20%

+11.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-7.39%

-1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-12.86%

-6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.29%

-14.21%

-12.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.37%

-32.98%

-3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-2.24%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-9.34%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

3.54%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности WXHG.AX и SFY.AX

SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P World ex Australia Carbon Aware (Hedged) ETF (WXHG.AX) и SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX 50 ETF (SFY.AX) имеют волатильность 2.76% и 2.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WXHG.AXSFY.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.65%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

9.81%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

12.62%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

12.78%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

14.65%

+2.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WXHG.AX и SFY.AX

Дивидендная доходность WXHG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности SFY.AX в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFY.AX
SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX 50 ETF		3.87%3.60%4.04%4.16%6.09%3.95%2.73%4.85%5.07%4.60%4.82%4.34%
WXHG.AX
SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P World ex Australia Carbon Aware (Hedged) ETF		7.19%6.68%6.35%5.69%25.09%2.77%3.83%4.25%2.54%2.83%3.55%5.33%

Часто задаваемые вопросы

WXHG.AX and SFY.AX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs track SPDR Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WXHG.AX и SFY.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор