PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OOO.AX с UMAX.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OOO.AX с UMAX.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

OOO.AX (Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF) and UMAX.AX (Betashares S&P 500 Yield Maximiser Complex ETF) are both Global Equities funds from BetaShares. Both are actively managed. Over the past 10 years, OOO.AX returned 0.09%/yr vs 9.53%/yr for UMAX.AX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OOO.AX и UMAX.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF (OOO.AX) и Betashares S&P 500 Yield Maximiser Complex ETF (UMAX.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OOO.AX показывает доходность 61.45%, что значительно выше, чем у UMAX.AX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции OOO.AX уступали акциям UMAX.AX по среднегодовой доходности: 0.09% против 9.53% соответственно.

OOO.AX

1 день
-1.37%
1 месяц
3.98%
6 месяцев
58.36%
С начала года
61.45%
1 год
49.48%
3 года*
18.76%
5 лет*
11.03%
10 лет*
0.09%

UMAX.AX

1 день
-1.20%
1 месяц
0.97%
6 месяцев
-0.36%
С начала года
-0.54%
1 год
6.66%
3 года*
11.88%
5 лет*
9.47%
10 лет*
9.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OOO.AX и UMAX.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OOO.AX
Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF		61.45%-7.58%10.33%-4.20%-1.77%80.75%-69.47%32.63%-20.15%2.22%
UMAX.AX
Betashares S&P 500 Yield Maximiser Complex ETF		-0.54%4.00%31.81%15.37%-9.29%29.75%-6.67%22.95%2.49%5.84%

Correlation

The correlation between OOO.AX and UMAX.AX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2014 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF

Betashares S&P 500 Yield Maximiser Complex ETF

Часто сравнивают с OOO.AX:
OOO.AX с CORE.AXOOO.AX с ESGI.AXOOO.AX с ESTX.AXOOO.AX с F100.AXOOO.AX с FOOD.AXOOO.AX с FUEL.AXOOO.AX с GEAR.AX
Часто сравнивают с UMAX.AX:
UMAX.AX с CORE.AXUMAX.AX с F100.AXUMAX.AX с FOOD.AXUMAX.AX с GEAR.AXUMAX.AX с IHOO.AXUMAX.AX с SEMI.AXUMAX.AX с VDCO.AX

Доходность на риск

OOO.AX vs. UMAX.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OOO.AX
Ранг доходности на риск OOO.AX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOO.AX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOO.AX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOO.AX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOO.AX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOO.AX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
UMAX.AX
Ранг доходности на риск UMAX.AX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.AX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.AX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.AX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.AX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.AX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OOO.AX c UMAX.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF (OOO.AX) и Betashares S&P 500 Yield Maximiser Complex ETF (UMAX.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OOO.AXUMAX.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
0.65

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
0.94

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.12

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

0.58

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.49

1.35

+2.14

OOO.AX vs. UMAX.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OOO.AX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMAX.AX равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OOO.AX и UMAX.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OOO.AX и UMAX.AX

Максимальная просадка OOO.AX за все время составила -95.09%, что больше максимальной просадки UMAX.AX в -24.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOO.AX и UMAX.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OOO.AXUMAX.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.09%

-24.10%

-70.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.79%

-11.14%

-22.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.79%

-15.42%

-18.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.22%

-17.14%

-34.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.96%

-24.10%

-62.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.38%

-1.61%

-72.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.58%

-5.15%

-59.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.48%

4.86%

+8.62%

Волатильность

Сравнение волатильности OOO.AX и UMAX.AX

Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF (OOO.AX) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с Betashares S&P 500 Yield Maximiser Complex ETF (UMAX.AX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что OOO.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAX.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OOO.AXUMAX.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

3.05%

+9.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.18%

7.92%

+53.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.90%

9.94%

+54.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.15%

12.93%

+32.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.75%

13.42%

+31.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OOO.AX и UMAX.AX

Дивидендная доходность OOO.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности UMAX.AX в 3.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OOO.AX
Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF		4.15%0.00%4.68%0.00%19.05%28.49%16.20%5.92%3.11%0.00%0.00%1.06%
UMAX.AX
Betashares S&P 500 Yield Maximiser Complex ETF		3.16%5.33%2.19%4.02%5.79%5.05%7.02%5.43%4.06%3.16%4.12%4.55%

Часто задаваемые вопросы

OOO.AX and UMAX.AX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OOO.AX и UMAX.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор