PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OOO.AX с ROBO.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OOO.AX с ROBO.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

OOO.AX (Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF) and ROBO.AX (Global X ROBO Global Robotics & Automation ETF) are both Global Equities funds. OOO.AX is actively managed, while ROBO.AX is passively managed. Over the past 5 years, OOO.AX returned 11.03%/yr vs 5.48%/yr for ROBO.AX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OOO.AX и ROBO.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF (OOO.AX) и Global X ROBO Global Robotics & Automation ETF (ROBO.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OOO.AX показывает доходность 61.45%, что значительно выше, чем у ROBO.AX с доходностью 6.70%.

OOO.AX

1 день
-1.37%
1 месяц
3.98%
6 месяцев
58.36%
С начала года
61.45%
1 год
49.48%
3 года*
18.76%
5 лет*
11.03%
10 лет*
0.09%

ROBO.AX

1 день
-3.62%
1 месяц
-7.85%
6 месяцев
-0.58%
С начала года
6.70%
1 год
19.38%
3 года*
8.94%
5 лет*
5.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OOO.AX и ROBO.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OOO.AX
Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF		61.45%-7.58%10.33%-4.20%-1.77%80.75%-69.47%32.63%-20.15%22.67%
ROBO.AX
Global X ROBO Global Robotics & Automation ETF		6.70%15.06%8.41%22.97%-28.81%22.23%32.89%29.65%-13.06%12.80%

Correlation

The correlation between OOO.AX and ROBO.AX is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2017 г.

0.10

The correlation between OOO.AX and ROBO.AX shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF

Global X ROBO Global Robotics & Automation ETF

Часто сравнивают с OOO.AX:
OOO.AX с CORE.AXOOO.AX с ESGI.AXOOO.AX с ESTX.AXOOO.AX с F100.AXOOO.AX с FOOD.AXOOO.AX с FUEL.AXOOO.AX с GEAR.AX
Часто сравнивают с ROBO.AX:
ROBO.AX с ZYUS.AXROBO.AX с ACDC.AXROBO.AX с BANK.AXROBO.AX с CURE.AXROBO.AX с ESTX.AXROBO.AX с GXLD.AXROBO.AX с HGEN.AX

Доходность на риск

OOO.AX vs. ROBO.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OOO.AX
Ранг доходности на риск OOO.AX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOO.AX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOO.AX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOO.AX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOO.AX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOO.AX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ROBO.AX
Ранг доходности на риск ROBO.AX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO.AX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO.AX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO.AX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO.AX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO.AX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OOO.AX c ROBO.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF (OOO.AX) и Global X ROBO Global Robotics & Automation ETF (ROBO.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OOO.AXROBO.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
0.84

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
1.28

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

1.40

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.49

4.19

-0.70

OOO.AX vs. ROBO.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OOO.AX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROBO.AX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OOO.AX и ROBO.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OOO.AX и ROBO.AX

Максимальная просадка OOO.AX за все время составила -95.09%, что больше максимальной просадки ROBO.AX в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOO.AX и ROBO.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OOO.AXROBO.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.09%

-34.87%

-60.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.79%

-13.46%

-20.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.79%

-25.40%

-8.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.22%

-34.87%

-16.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.38%

-12.61%

-61.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.58%

-9.97%

-54.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.48%

4.56%

+8.92%

Волатильность

Сравнение волатильности OOO.AX и ROBO.AX

Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF (OOO.AX) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с Global X ROBO Global Robotics & Automation ETF (ROBO.AX) с волатильностью 8.62%. Это указывает на то, что OOO.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROBO.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OOO.AXROBO.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

8.62%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.18%

19.30%

+41.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.90%

22.65%

+42.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.15%

20.09%

+25.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.75%

19.79%

+24.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OOO.AX и ROBO.AX

Дивидендная доходность OOO.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности ROBO.AX в 10.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OOO.AX
Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF		4.15%0.00%4.68%0.00%19.05%28.49%16.20%5.92%3.11%0.00%0.00%1.06%
ROBO.AX
Global X ROBO Global Robotics & Automation ETF		10.74%0.20%0.19%0.53%8.00%8.53%0.62%0.31%2.09%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OOO.AX and ROBO.AX have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: BetaShares and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OOO.AX и ROBO.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор