Сравнение OOO.AX с QUS.AX
OOO.AX (Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF) and QUS.AX (BetaShares S&P 500 Equal Weight ETF) are both Global Equities funds from BetaShares. OOO.AX is actively managed, while QUS.AX is passively managed. Over the past 10 years, OOO.AX returned 0.09%/yr vs 11.05%/yr for QUS.AX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OOO.AX и QUS.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OOO.AX показывает доходность 61.45%, что значительно выше, чем у QUS.AX с доходностью 6.51%. За последние 10 лет акции OOO.AX уступали акциям QUS.AX по среднегодовой доходности: 0.09% против 11.05% соответственно.
OOO.AX
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 3.98%
- 6 месяцев
- 58.36%
- С начала года
- 61.45%
- 1 год
- 49.48%
- 3 года*
- 18.76%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 0.09%
QUS.AX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 2.60%
- 6 месяцев
- 3.79%
- С начала года
- 6.51%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение доходности по годам OOO.AX и QUS.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OOO.AX Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF | 61.45% | -7.58% | 10.33% | -4.20% | -1.77% | 80.75% | -69.47% | 32.63% | -20.15% | 2.22% |
QUS.AX BetaShares S&P 500 Equal Weight ETF | 6.51% | 4.12% | 21.90% | 11.82% | -5.88% | 37.47% | -3.71% | 28.14% | -0.86% | 7.24% |
Correlation
The correlation between OOO.AX and QUS.AX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2014 г. | 0.13 |
The correlation between OOO.AX and QUS.AX shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.14 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OOO.AX vs. QUS.AX — Ранг доходности на риск
OOO.AX
QUS.AX
Сравнение OOO.AX c QUS.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF (OOO.AX) и BetaShares S&P 500 Equal Weight ETF (QUS.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OOO.AX | QUS.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.15 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.08 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 2.72 | +0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OOO.AX и QUS.AX
Максимальная просадка OOO.AX за все время составила -95.09%, что больше максимальной просадки QUS.AX в -29.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOO.AX и QUS.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OOO.AX | QUS.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.09% | -29.54% | -65.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.79% | -8.93% | -24.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.79% | -14.85% | -18.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.22% | -16.76% | -34.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.96% | -29.54% | -57.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.38% | -1.06% | -73.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.58% | -4.40% | -60.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.48% | 3.57% | +9.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности OOO.AX и QUS.AX
Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF (OOO.AX) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с BetaShares S&P 500 Equal Weight ETF (QUS.AX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что OOO.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OOO.AX | QUS.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.71% | 3.07% | +9.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.18% | 8.42% | +52.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.90% | 10.78% | +54.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.15% | 13.51% | +31.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.75% | 14.83% | +29.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OOO.AX и QUS.AX
Дивидендная доходность OOO.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности QUS.AX в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OOO.AX Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF | 4.15% | 0.00% | 4.68% | 0.00% | 19.05% | 28.49% | 16.20% | 5.92% | 3.11% | 0.00% | 0.00% | 1.06% |
QUS.AX BetaShares S&P 500 Equal Weight ETF | 1.96% | 2.10% | 2.33% | 2.28% | 3.29% | 1.85% | 12.79% | 4.07% | 2.57% | 1.47% | 2.58% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
OOO.AX and QUS.AX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OOO.AX и QUS.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор