Сравнение QUS.AX с CORE.AX
QUS.AX (BetaShares S&P 500 Equal Weight ETF) and CORE.AX (Schroder Global Core Fund - Active ETF) are both Global Equities funds. QUS.AX is passively managed, while CORE.AX is actively managed. Over the past year, QUS.AX returned 9.88% vs 14.00% for CORE.AX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QUS.AX и CORE.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUS.AX показывает доходность 6.51%, что значительно выше, чем у CORE.AX с доходностью 3.61%.
QUS.AX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 2.60%
- 6 месяцев
- 3.79%
- С начала года
- 6.51%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 11.05%
CORE.AX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 3.34%
- С начала года
- 3.61%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUS.AX и CORE.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUS.AX BetaShares S&P 500 Equal Weight ETF | 6.51% | 7.12% |
CORE.AX Schroder Global Core Fund - Active ETF | 3.61% | 12.78% |
Correlation
The correlation between QUS.AX and CORE.AX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUS.AX vs. CORE.AX — Ранг доходности на риск
QUS.AX
CORE.AX
Сравнение QUS.AX c CORE.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares S&P 500 Equal Weight ETF (QUS.AX) и Schroder Global Core Fund - Active ETF (CORE.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUS.AX | CORE.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.51 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 4.09 | -1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUS.AX и CORE.AX
Максимальная просадка QUS.AX за все время составила -29.54%, что больше максимальной просадки CORE.AX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS.AX и CORE.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUS.AX | CORE.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.54% | -10.20% | -19.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -10.20% | +1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -2.60% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -2.60% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QUS.AX и CORE.AX
BetaShares S&P 500 Equal Weight ETF (QUS.AX) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Schroder Global Core Fund - Active ETF (CORE.AX) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что QUS.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CORE.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUS.AX | CORE.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 2.49% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 7.50% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 12.51% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 12.55% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 12.55% | +2.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUS.AX и CORE.AX
Дивидендная доходность QUS.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности CORE.AX в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORE.AX Schroder Global Core Fund - Active ETF | 0.69% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUS.AX BetaShares S&P 500 Equal Weight ETF | 1.96% | 2.10% | 2.33% | 2.28% | 3.29% | 1.85% | 12.79% | 4.07% | 2.57% | 1.47% | 2.58% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
QUS.AX and CORE.AX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: BetaShares and Schroder.
Подберите оптимальное распределение для QUS.AX и CORE.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор