PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OOO.AX с GNDQ.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OOO.AX с GNDQ.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

OOO.AX (Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF) and GNDQ.AX (Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF) are both Global Equities funds from BetaShares. Both are actively managed. Over the past year, OOO.AX returned 49.48% vs 21.89% for GNDQ.AX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности OOO.AX и GNDQ.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF (OOO.AX) и Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF (GNDQ.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OOO.AX показывает доходность 61.45%, что значительно выше, чем у GNDQ.AX с доходностью 9.74%.

OOO.AX

1 день
-1.37%
1 месяц
3.98%
6 месяцев
58.36%
С начала года
61.45%
1 год
49.48%
3 года*
18.76%
5 лет*
11.03%
10 лет*
0.09%

GNDQ.AX

1 день
-4.30%
1 месяц
-6.38%
6 месяцев
9.42%
С начала года
9.74%
1 год
21.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OOO.AX и GNDQ.AX

2026 (YTD)20252024
OOO.AX
Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF		61.45%-7.58%-1.95%
GNDQ.AX
Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF		9.74%15.96%17.76%

Correlation

The correlation between OOO.AX and GNDQ.AX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2024 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF

Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF

Часто сравнивают с OOO.AX:
OOO.AX с CORE.AXOOO.AX с ESGI.AXOOO.AX с ESTX.AXOOO.AX с F100.AXOOO.AX с FOOD.AXOOO.AX с FUEL.AXOOO.AX с GEAR.AX
Часто сравнивают с GNDQ.AX:
GNDQ.AX с DHHF.AXGNDQ.AX с EX20.AXGNDQ.AX с FOOD.AXGNDQ.AX с FUEL.AXGNDQ.AX с GEAR.AXGNDQ.AX с GGUS.AXGNDQ.AX с A200.AX

Доходность на риск

OOO.AX vs. GNDQ.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OOO.AX
Ранг доходности на риск OOO.AX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOO.AX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOO.AX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOO.AX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOO.AX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOO.AX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GNDQ.AX
Ранг доходности на риск GNDQ.AX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNDQ.AX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNDQ.AX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNDQ.AX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNDQ.AX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNDQ.AX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OOO.AX c GNDQ.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF (OOO.AX) и Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF (GNDQ.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OOO.AXGNDQ.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
0.93

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
1.35

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

0.92

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.49

2.29

+1.20

OOO.AX vs. GNDQ.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OOO.AX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GNDQ.AX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OOO.AX и GNDQ.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OOO.AX и GNDQ.AX

Максимальная просадка OOO.AX за все время составила -95.09%, что больше максимальной просадки GNDQ.AX в -30.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOO.AX и GNDQ.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OOO.AXGNDQ.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.09%

-30.89%

-64.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.79%

-23.50%

-10.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.38%

-9.40%

-64.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.58%

-6.91%

-57.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.48%

9.51%

+3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности OOO.AX и GNDQ.AX

Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF (OOO.AX) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF (GNDQ.AX) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что OOO.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNDQ.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OOO.AXGNDQ.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

8.57%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.18%

18.07%

+43.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.90%

23.33%

+41.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.15%

29.55%

+15.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.75%

29.55%

+15.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OOO.AX и GNDQ.AX

Дивидендная доходность OOO.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности GNDQ.AX в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNDQ.AX
Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF		1.56%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OOO.AX
Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF		4.15%0.00%4.68%0.00%19.05%28.49%16.20%5.92%3.11%0.00%0.00%1.06%

Часто задаваемые вопросы

OOO.AX and GNDQ.AX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OOO.AX и GNDQ.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор