PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONVD.DE с JGPI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONVD.DE с JGPI.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ONVD.DE (IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP) and JGPI.DE (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)) are both exchange-traded funds - ONVD.DE is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while JGPI.DE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, ONVD.DE returned 8.57% vs 4.10% for JGPI.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ONVD.DE charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for JGPI.DE.

Доходность

Сравнение доходности ONVD.DE и JGPI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP (ONVD.DE) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) (JGPI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONVD.DE показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у JGPI.DE с доходностью 1.25%.

ONVD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-1.40%
1 год
8.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JGPI.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.38%
1 год
4.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONVD.DE и JGPI.DE

2026 (YTD)20252024
ONVD.DE
IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP		-2.15%5.81%-4.96%
JGPI.DE
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)		1.25%-0.67%-1.00%

Correlation

The correlation between ONVD.DE and JGPI.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2024 г.

-0.01

The correlation between ONVD.DE and JGPI.DE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)

Часто сравнивают с ONVD.DE:
ONVD.DE с NVD.DEONVD.DE с OAMZ.DEONVD.DE с NVDAONVD.DE с 3JPN.DEONVD.DE с METY.DEONVD.DE с COIY.DEONVD.DE с YGLD.DE
Часто сравнивают с JGPI.DE:
JGPI.DE с JEPIJGPI.DE с TDIV.ASJGPI.DE с JGGI.LJGPI.DE с JEIP.LJGPI.DE с VUAA.LJGPI.DE с QYLDJGPI.DE с TSWE.DE

Доходность на риск

ONVD.DE vs. JGPI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONVD.DE
Ранг доходности на риск ONVD.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONVD.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONVD.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONVD.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONVD.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONVD.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
JGPI.DE
Ранг доходности на риск JGPI.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGPI.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGPI.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGPI.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGPI.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGPI.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONVD.DE c JGPI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP (ONVD.DE) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) (JGPI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONVD.DEJGPI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
0.41

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
0.64

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.07

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

0.45

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

1.22

-0.71

ONVD.DE vs. JGPI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONVD.DE на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа JGPI.DE равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONVD.DE и JGPI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ONVD.DE и JGPI.DE

Максимальная просадка ONVD.DE за все время составила -36.68%, что больше максимальной просадки JGPI.DE в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONVD.DE и JGPI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONVD.DEJGPI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.68%

-12.12%

-24.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.53%

-9.09%

-18.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.16%

-6.77%

-13.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-4.51%

-10.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.67%

3.34%

+13.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ONVD.DE и JGPI.DE

IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP (ONVD.DE) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) (JGPI.DE) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что ONVD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGPI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONVD.DEJGPI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

3.47%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.25%

7.14%

+13.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.15%

10.08%

+28.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.17%

10.32%

+34.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.17%

10.32%

+34.85%

Сравнение комиссий ONVD.DE и JGPI.DE

ONVD.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JGPI.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONVD.DE и JGPI.DE

Дивидендная доходность ONVD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 21.18%, что больше доходности JGPI.DE в 8.12%

ПозицияTTM20252024
JGPI.DE
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)		8.12%8.08%6.27%
ONVD.DE
IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP		21.18%34.55%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ONVD.DE and JGPI.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JGPI.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JGPI.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for ONVD.DE.

ONVD.DE is categorized as Derivative Income, while JGPI.DE is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.55% for ONVD.DE and 0.35% for JGPI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONVD.DE и JGPI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор