Сравнение ONEZ с UXJL
ONEZ (TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ONEZ charges 0.98%/yr vs 0.85%/yr for UXJL.
Доходность
Сравнение доходности ONEZ и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONEZ показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 11.78%.
ONEZ
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 17.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONEZ и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ONEZ TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF | 7.27% | 5.74% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 11.78% | 9.31% |
Correlation
The correlation between ONEZ and UXJL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONEZ vs. UXJL — Ранг доходности на риск
ONEZ
UXJL
Сравнение ONEZ c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF (ONEZ) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONEZ | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONEZ | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.87 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок ONEZ и UXJL
Максимальная просадка ONEZ за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEZ и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONEZ | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -10.29% | -2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.76% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -1.51% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEZ и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONEZ | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.23% | 13.90% | -4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.88% | 13.90% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.88% | 13.90% | -2.02% |
Сравнение комиссий ONEZ и UXJL
ONEZ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии UXJL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEZ и UXJL
Дивидендная доходность ONEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, тогда как UXJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ONEZ TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF | 3.70% | 3.97% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, ONEZ and UXJL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UXJL is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UXJL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.98% for ONEZ.
ONEZ has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 0.00% for UXJL.
They also come from different issuers: TrueShares and First Trust. Their fees differ too: 0.98% for ONEZ and 0.85% for UXJL.
Подберите оптимальное распределение для ONEZ и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор