PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMXS.L с ESENSE.HE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OMXS.L с ESENSE.HE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OMXS.L (iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Sweden NR SEK, while ESENSE.HE (Enersense International Oyj) is a stock. Over the past 5 years, OMXS.L returned 5.61%/yr vs -15.78%/yr for ESENSE.HE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OMXS.L и ESENSE.HE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OMXS.L) и Enersense International Oyj (ESENSE.HE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

OMXS.L торгуется в GBp, в то время как ESENSE.HE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESENSE.HE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OMXS.L показывает доходность 7.63%, что значительно выше, чем у ESENSE.HE с доходностью -2.07%.

OMXS.L

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.24%
С начала года
7.63%
6 месяцев
10.51%
1 год
25.00%
3 года*
14.59%
5 лет*
5.61%
10 лет*
—

ESENSE.HE

1 день
0.33%
1 месяц
22.77%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
-3.18%
1 год
75.42%
3 года*
-9.64%
5 лет*
-15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMXS.L и ESENSE.HE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OMXS.L
iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF		7.63%26.09%-0.34%14.97%-21.16%24.41%24.04%20.97%-3.63%
ESENSE.HE
Enersense International Oyj		-2.07%58.80%-41.60%-23.67%-10.98%-23.40%392.61%-48.08%-36.86%

Correlation

The correlation between OMXS.L and ESENSE.HE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2018 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF

Enersense International Oyj

Часто сравнивают с OMXS.L:
OMXS.L с ^DWCFOMXS.L с EWDOMXS.L с VGEU.DEOMXS.L с BRK-BOMXS.L с SPYOMXS.L с ^GSPCOMXS.L с TMFC

Доходность на риск

OMXS.L vs. ESENSE.HE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMXS.L
Ранг доходности на риск OMXS.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMXS.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMXS.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMXS.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMXS.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMXS.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ESENSE.HE
Ранг доходности на риск ESENSE.HE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESENSE.HE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESENSE.HE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESENSE.HE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESENSE.HE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESENSE.HE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMXS.L c ESENSE.HE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OMXS.L) и Enersense International Oyj (ESENSE.HE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OMXS.LESENSE.HEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.76

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.87

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.38

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.54

5.53

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OMXS.L vs. ESENSE.HE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMXS.L на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESENSE.HE равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMXS.L и ESENSE.HE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OMXS.LESENSE.HEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.76

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

-0.34

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

-0.06

+0.55

Просадки

Сравнение просадок OMXS.L и ESENSE.HE

Максимальная просадка OMXS.L за все время составила -32.75%, что меньше максимальной просадки ESENSE.HE в -83.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMXS.L и ESENSE.HE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMXS.LESENSE.HEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.75%

-83.41%

+50.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-33.43%

+19.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.14%

-70.47%

+53.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.75%

-83.41%

+50.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-64.96%

+60.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-50.50%

+41.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

14.32%

-10.43%

Волатильность

Сравнение волатильности OMXS.L и ESENSE.HE

Текущая волатильность для iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OMXS.L) составляет 6.36%, в то время как у Enersense International Oyj (ESENSE.HE) волатильность равна 17.02%. Это указывает на то, что OMXS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESENSE.HE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMXS.LESENSE.HEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

17.02%

-10.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

29.07%

-14.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

45.04%

-27.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.80%

45.98%

-25.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

55.73%

-35.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMXS.L и ESENSE.HE

Ни OMXS.L, ни ESENSE.HE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
ESENSE.HE
Enersense International Oyj		0.00%0.00%0.00%2.30%1.76%
OMXS.L
iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OMXS.L and ESENSE.HE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMXS.L и ESENSE.HE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор