PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMXS.L с CEUR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OMXS.L с CEUR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OMXS.L (iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF) and CEUR.L (Amundi MSCI Europe) are both Europe Equities funds - OMXS.L tracks the MSCI Sweden NR SEK while CEUR.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, OMXS.L returned 5.61%/yr vs 9.47%/yr for CEUR.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. OMXS.L charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for CEUR.L.

Доходность

Сравнение доходности OMXS.L и CEUR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OMXS.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OMXS.L показывает доходность 7.63%, что значительно выше, чем у CEUR.L с доходностью 6.66%.

OMXS.L

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.24%
С начала года
7.63%
6 месяцев
10.51%
1 год
25.00%
3 года*
14.59%
5 лет*
5.61%
10 лет*
—

CEUR.L

1 день
0.46%
1 месяц
1.24%
С начала года
6.66%
6 месяцев
8.99%
1 год
19.16%
3 года*
13.68%
5 лет*
9.47%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMXS.L и CEUR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OMXS.L
iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF		7.63%26.09%-0.34%14.97%-21.16%24.41%24.04%20.97%-7.16%10.84%
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		6.66%24.46%4.90%12.93%-5.96%17.02%2.29%19.59%-9.49%14.99%

Correlation

The correlation between OMXS.L and CEUR.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г.

0.84

The correlation between OMXS.L and CEUR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OMXS.L и CEUR.L

Секторы
OMXS.L
CEUR.L

Промышленность

44.3%
19.8%

Финансовые услуги

24.1%
25.1%

Здравоохранение

6.7%
13.8%

Технологии

6.4%
10.4%

Потребительский циклический сектор

4.4%
6.2%

Сырьевые материалы

4.2%
3.8%

Недвижимость

3.6%
1.7%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.4%

Потребительский защитный сектор

2.9%
7.2%

Энергетика

0.1%
3.5%

Коммунальные услуги

0.0%
5.3%

Промышленность

OMXS.L
44.3%
CEUR.L
19.8%

Финансовые услуги

OMXS.L
24.1%
CEUR.L
25.1%

Здравоохранение

OMXS.L
6.7%
CEUR.L
13.8%

Технологии

OMXS.L
6.4%
CEUR.L
10.4%

Потребительский циклический сектор

OMXS.L
4.4%
CEUR.L
6.2%

Сырьевые материалы

OMXS.L
4.2%
CEUR.L
3.8%

Недвижимость

OMXS.L
3.6%
CEUR.L
1.7%

Коммуникационные услуги

OMXS.L
3.3%
CEUR.L
3.4%

Потребительский защитный сектор

OMXS.L
2.9%
CEUR.L
7.2%

Энергетика

OMXS.L
0.1%
CEUR.L
3.5%

Коммунальные услуги

OMXS.L
0.0%
CEUR.L
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF

Amundi MSCI Europe

Часто сравнивают с OMXS.L:
OMXS.L с ^DWCFOMXS.L с EWDOMXS.L с VGEU.DEOMXS.L с BRK-BOMXS.L с SPYOMXS.L с ^GSPCOMXS.L с TMFC
Часто сравнивают с CEUR.L:
CEUR.L с DTLA.LCEUR.L с XS7R.LCEUR.L с XDWT.LCEUR.L с URTHCEUR.L с VERX.LCEUR.L с QQQCEUR.L с SPY

Доходность на риск

OMXS.L vs. CEUR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMXS.L
Ранг доходности на риск OMXS.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMXS.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMXS.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMXS.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMXS.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMXS.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CEUR.L
Ранг доходности на риск CEUR.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEUR.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEUR.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEUR.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEUR.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEUR.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMXS.L c CEUR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OMXS.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OMXS.LCEUR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.54

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.18

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.74

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.54

6.06

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OMXS.L vs. CEUR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMXS.L на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEUR.L равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMXS.L и CEUR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OMXS.LCEUR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.54

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.68

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.56

-0.07

Просадки

Сравнение просадок OMXS.L и CEUR.L

Максимальная просадка OMXS.L за все время составила -32.75%, что больше максимальной просадки CEUR.L в -28.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMXS.L и CEUR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMXS.LCEUR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.75%

-28.63%

-4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-11.05%

-2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.14%

-12.66%

-4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.75%

-17.85%

-14.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-1.52%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-4.58%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.17%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности OMXS.L и CEUR.L

iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OMXS.L) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Amundi MSCI Europe (CEUR.L) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что OMXS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEUR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMXS.LCEUR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

4.25%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

10.53%

+4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

12.44%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.80%

13.88%

+6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

14.97%

+5.18%

Сравнение комиссий OMXS.L и CEUR.L

OMXS.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии CEUR.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMXS.L и CEUR.L

Ни OMXS.L, ни CEUR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

OMXS.L and CEUR.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEUR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEUR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for OMXS.L.

OMXS.L tracks MSCI Sweden NR SEK, while CEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for OMXS.L and 0.05% for CEUR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMXS.L и CEUR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор