PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OM3Y.DE с EMXC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OM3Y.DE с EMXC.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

OM3Y.DE (iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist)) and EMXC.DE (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) are both Emerging Markets Equities funds - OM3Y.DE tracks the MSCI Emerging Markets IMI Screened Index while EMXC.DE tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, OM3Y.DE returned 6.83%/yr vs 11.87%/yr for EMXC.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. OM3Y.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for EMXC.DE.

Доходность

Сравнение доходности OM3Y.DE и EMXC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) (OM3Y.DE) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OM3Y.DE показывает доходность 18.31%, что значительно ниже, чем у EMXC.DE с доходностью 30.36%.

OM3Y.DE

1 день
-2.11%
1 месяц
-8.59%
6 месяцев
11.27%
С начала года
18.31%
1 год
30.50%
3 года*
17.70%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—

EMXC.DE

1 день
-1.60%
1 месяц
-10.29%
6 месяцев
21.10%
С начала года
30.36%
1 год
48.18%
3 года*
21.90%
5 лет*
11.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OM3Y.DE и EMXC.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OM3Y.DE
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist)		18.31%17.76%13.99%6.72%-14.83%6.11%8.07%9.79%
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		30.36%19.92%9.13%14.31%-13.59%17.56%2.25%-4.50%

Correlation

The correlation between OM3Y.DE and EMXC.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2019 г.

0.87

The correlation between OM3Y.DE and EMXC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist)

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с OM3Y.DE:
OM3Y.DE с EHDL.DEOM3Y.DE с WTED.DEOM3Y.DE с XGLF.DEOM3Y.DE с MWOP.DEOM3Y.DE с IS3N.DEOM3Y.DE с AE5A.DEOM3Y.DE с H410.DE
Часто сравнивают с EMXC.DE:
EMXC.DE с SMHEMXC.DE с EIMI.LEMXC.DE с EPOLEMXC.DE с EMXCEMXC.DE с IYWEMXC.DE с PAVEEMXC.DE с GLD

Доходность на риск

OM3Y.DE vs. EMXC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OM3Y.DE
Ранг доходности на риск OM3Y.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OM3Y.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OM3Y.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OM3Y.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OM3Y.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OM3Y.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EMXC.DE
Ранг доходности на риск EMXC.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OM3Y.DE c EMXC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) (OM3Y.DE) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OM3Y.DEEMXC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.09

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.73

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.51

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.33

12.15

-3.82

OM3Y.DE vs. EMXC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OM3Y.DE на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC.DE равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OM3Y.DE и EMXC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OM3Y.DE и EMXC.DE

Максимальная просадка OM3Y.DE за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки EMXC.DE в -40.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OM3Y.DE и EMXC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OM3Y.DEEMXC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-40.89%

+9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-13.66%

+2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-20.47%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.39%

-20.47%

-2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.24%

-13.66%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-7.73%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

3.95%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности OM3Y.DE и EMXC.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) (OM3Y.DE) составляет 8.46%, в то время как у Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что OM3Y.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OM3Y.DEEMXC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

9.94%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.84%

20.82%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

23.00%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

16.71%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

19.20%

+0.36%

Сравнение комиссий OM3Y.DE и EMXC.DE

OM3Y.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии EMXC.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OM3Y.DE и EMXC.DE

Дивидендная доходность OM3Y.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, тогда как EMXC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OM3Y.DE
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist)		1.73%1.98%2.33%2.35%2.59%1.82%1.58%2.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, OM3Y.DE and EMXC.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EMXC.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMXC.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for OM3Y.DE.

OM3Y.DE tracks MSCI Emerging Markets IMI Screened Index, while EMXC.DE tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for OM3Y.DE and 0.15% for EMXC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OM3Y.DE и EMXC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор