Сравнение OM3X.DE с XXSC.L
OM3X.DE (iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF) and XXSC.L (Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C) are both Europe Equities funds - OM3X.DE tracks the OMX Stockholm Benchmark Cap while XXSC.L tracks the MSCI Europe Small Cap NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, OM3X.DE returned 7.19%/yr vs 5.78%/yr for XXSC.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OM3X.DE charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for XXSC.L.
Доходность
Сравнение доходности OM3X.DE и XXSC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
OM3X.DE торгуется в SEK, в то время как XXSC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XXSC.L были конвертированы в SEK с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, OM3X.DE показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у XXSC.L с доходностью 8.01%.
OM3X.DE
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 21.25%
- 3 года*
- 12.08%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- —
XXSC.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 8.01%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 9.20%
Сравнение доходности по годам OM3X.DE и XXSC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM3X.DE iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF | 9.44% | 13.47% | 7.86% | 17.11% | -19.54% | 35.76% | 12.08% | 32.23% | -4.51% | 9.87% |
XXSC.L Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | 8.01% | 9.59% | 9.91% | 11.41% | -15.17% | 25.76% | -0.05% | 36.27% | -12.45% | 22.38% |
Correlation
The correlation between OM3X.DE and XXSC.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г. | 0.71 |
The correlation between OM3X.DE and XXSC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OM3X.DE vs. XXSC.L — Ранг доходности на риск
OM3X.DE
XXSC.L
Сравнение OM3X.DE c XXSC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OM3X.DE) и Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OM3X.DE | XXSC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.44 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 4.16 | +3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OM3X.DE | XXSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.00 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.39 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.84 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок OM3X.DE и XXSC.L
Максимальная просадка OM3X.DE за все время составила -32.86%, что меньше максимальной просадки XXSC.L в -38.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OM3X.DE и XXSC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OM3X.DE | XXSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.86% | -38.96% | +6.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -8.42% | -2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.33% | -17.73% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.41% | -28.32% | -2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -0.48% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -6.23% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.93% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности OM3X.DE и XXSC.L
iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OM3X.DE) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что OM3X.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XXSC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OM3X.DE | XXSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 3.28% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 9.74% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 12.21% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 15.14% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 15.88% | +1.61% |
Сравнение комиссий OM3X.DE и XXSC.L
OM3X.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XXSC.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OM3X.DE и XXSC.L
Ни OM3X.DE, ни XXSC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM3X.DE iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XXSC.L Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
OM3X.DE and XXSC.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OM3X.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OM3X.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for XXSC.L.
OM3X.DE tracks OMX Stockholm Benchmark Cap, while XXSC.L tracks MSCI Europe Small Cap NR EUR. They also come from different issuers: iShares and DWS. Their fees differ too: 0.10% for OM3X.DE and 0.30% for XXSC.L.
Подберите оптимальное распределение для OM3X.DE и XXSC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор