Сравнение OM3X.DE с EXS2.DE
OM3X.DE (iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF) and EXS2.DE (iShares TecDAX UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds from iShares - OM3X.DE tracks the OMX Stockholm Benchmark Cap while EXS2.DE tracks the TecDAX®. Both are passively managed. Over the past 5 years, OM3X.DE returned 7.19%/yr vs 5.37%/yr for EXS2.DE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OM3X.DE charges 0.10%/yr vs 0.51%/yr for EXS2.DE.
Доходность
Сравнение доходности OM3X.DE и EXS2.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
OM3X.DE торгуется в SEK, в то время как EXS2.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXS2.DE были конвертированы в SEK с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, OM3X.DE показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у EXS2.DE с доходностью 16.60%.
OM3X.DE
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 21.25%
- 3 года*
- 12.08%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- —
EXS2.DE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 16.60%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение доходности по годам OM3X.DE и EXS2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM3X.DE iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF | 9.44% | 13.47% | 7.86% | 17.11% | -19.54% | 35.76% | 12.08% | 32.23% | -4.51% | 9.87% |
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 16.60% | -0.87% | 4.75% | 13.44% | -19.44% | 23.00% | 2.08% | 24.80% | 0.39% | 43.84% |
Correlation
The correlation between OM3X.DE and EXS2.DE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г. | 0.66 |
The correlation between OM3X.DE and EXS2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OM3X.DE vs. EXS2.DE — Ранг доходности на риск
OM3X.DE
EXS2.DE
Сравнение OM3X.DE c EXS2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OM3X.DE) и iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OM3X.DE | EXS2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.07 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 0.32 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 0.56 | +6.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OM3X.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.35 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.30 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.39 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок OM3X.DE и EXS2.DE
Максимальная просадка OM3X.DE за все время составила -32.86%, что меньше максимальной просадки EXS2.DE в -53.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OM3X.DE и EXS2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OM3X.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.86% | -53.41% | +20.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -18.78% | +7.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.33% | -20.05% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.41% | -29.95% | -0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -0.33% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -13.24% | +6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 10.84% | -7.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности OM3X.DE и EXS2.DE
iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OM3X.DE) и iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) имеют волатильность 4.70% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OM3X.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 4.53% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 13.41% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 17.30% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 17.91% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 18.56% | -1.07% |
Сравнение комиссий OM3X.DE и EXS2.DE
OM3X.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EXS2.DE в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OM3X.DE и EXS2.DE
Ни OM3X.DE, ни EXS2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.15% | 0.25% | 0.36% |
OM3X.DE iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OM3X.DE and EXS2.DE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OM3X.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OM3X.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.51% for EXS2.DE.
OM3X.DE tracks OMX Stockholm Benchmark Cap, while EXS2.DE tracks TecDAX®. Their fees differ too: 0.10% for OM3X.DE and 0.51% for EXS2.DE.
Подберите оптимальное распределение для OM3X.DE и EXS2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор