PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OM3M.DE с SNA2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OM3M.DE с SNA2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OM3M.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist) and SNA2.DE (iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD Dist) are both Government Bonds funds from iShares - OM3M.DE tracks the ICE US Treasury 3-7 Year Bond Index while SNA2.DE tracks the ICE US Treasury Core Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, OM3M.DE returned 1.05%/yr vs 0.24%/yr for SNA2.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OM3M.DE и SNA2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE) и iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD Dist (SNA2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OM3M.DE показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у SNA2.DE с доходностью 0.82%.

OM3M.DE

1 день
0.06%
1 месяц
0.70%
С начала года
0.54%
6 месяцев
-0.18%
1 год
1.18%
3 года*
0.55%
5 лет*
1.05%
10 лет*
—

SNA2.DE

1 день
0.08%
1 месяц
0.93%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.09%
1 год
1.39%
3 года*
-0.30%
5 лет*
0.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OM3M.DE и SNA2.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OM3M.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist		0.54%-4.89%7.50%0.56%-3.84%5.66%-2.73%-2.80%
SNA2.DE
iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD Dist		0.82%-5.92%6.08%0.13%-6.90%5.64%-2.06%-3.72%

Correlation

The correlation between OM3M.DE and SNA2.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2019 г.

0.95

The correlation between OM3M.DE and SNA2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist

iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с OM3M.DE:
OM3M.DE с TPSA.ASOM3M.DE с CEMF.DEOM3M.DE с 2B7S.DEOM3M.DE с XT01.DEOM3M.DE с SXRM.DEOM3M.DE с PR1T.DEOM3M.DE с CBU0.DE
Часто сравнивают с SNA2.DE:
SNA2.DE с SHYSNA2.DE с 2B7S.DESNA2.DE с PRAS.DESNA2.DE с SXRM.DESNA2.DE с PR1T.DESNA2.DE с PR1S.DESNA2.DE с TRD7.DE

Доходность на риск

OM3M.DE vs. SNA2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OM3M.DE
Ранг доходности на риск OM3M.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OM3M.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OM3M.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OM3M.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OM3M.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OM3M.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SNA2.DE
Ранг доходности на риск SNA2.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNA2.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNA2.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNA2.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNA2.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNA2.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OM3M.DE c SNA2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE) и iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD Dist (SNA2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OM3M.DESNA2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
0.20

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
0.32

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.04

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

0.27

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

0.65

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OM3M.DE vs. SNA2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OM3M.DE на текущий момент составляет 0.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNA2.DE равному 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OM3M.DE и SNA2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OM3M.DESNA2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.20

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.03

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.12

+0.37

Просадки

Сравнение просадок OM3M.DE и SNA2.DE

Максимальная просадка OM3M.DE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки SNA2.DE в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OM3M.DE и SNA2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OM3M.DESNA2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-17.70%

+3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

-3.97%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.94%

-11.19%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.25%

-13.01%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-14.15%

+6.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-11.16%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.69%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности OM3M.DE и SNA2.DE

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE) составляет 0.81%, в то время как у iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD Dist (SNA2.DE) волатильность равна 0.96%. Это указывает на то, что OM3M.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNA2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OM3M.DESNA2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

0.96%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

3.78%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.25%

5.49%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

8.06%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.18%

7.95%

-0.77%

Сравнение комиссий OM3M.DE и SNA2.DE

И OM3M.DE, и SNA2.DE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OM3M.DE и SNA2.DE

Дивидендная доходность OM3M.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности SNA2.DE в 3.50%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OM3M.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist		3.38%3.78%3.19%2.59%1.31%0.83%1.81%2.08%
SNA2.DE
iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD Dist		3.50%3.74%3.48%3.07%1.40%0.72%1.32%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, OM3M.DE and SNA2.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OM3M.DE and SNA2.DE have the same expense ratio: 0.07% per year.

OM3M.DE tracks ICE US Treasury 3-7 Year Bond Index, while SNA2.DE tracks ICE US Treasury Core Bond.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OM3M.DE и SNA2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор