PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OM3M.DE с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OM3M.DE с NQSE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OM3M.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - OM3M.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 3-7 Year Bond Index, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OM3M.DE returned 1.05%/yr vs 14.91%/yr for NQSE.DE. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. OM3M.DE charges 0.07%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности OM3M.DE и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OM3M.DE показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у NQSE.DE с доходностью 17.82%.

OM3M.DE

1 день
0.06%
1 месяц
0.70%
С начала года
0.54%
6 месяцев
-0.18%
1 год
1.18%
3 года*
0.55%
5 лет*
1.05%
10 лет*
—

NQSE.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
6.66%
С начала года
17.82%
6 месяцев
17.09%
1 год
35.67%
3 года*
25.27%
5 лет*
14.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OM3M.DE и NQSE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OM3M.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist		0.54%-4.89%7.50%0.56%-3.84%5.66%-2.73%8.28%3.31%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		17.82%18.16%24.07%52.10%-36.29%27.37%45.23%35.67%-15.98%

Correlation

The correlation between OM3M.DE and NQSE.DE is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2018 г.

-0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с OM3M.DE:
OM3M.DE с TPSA.ASOM3M.DE с CEMF.DEOM3M.DE с 2B7S.DEOM3M.DE с XT01.DEOM3M.DE с SXRM.DEOM3M.DE с PR1T.DEOM3M.DE с CBU0.DE
Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

OM3M.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OM3M.DE
Ранг доходности на риск OM3M.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OM3M.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OM3M.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OM3M.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OM3M.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OM3M.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OM3M.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OM3M.DENQSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
2.28

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
3.17

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.39

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

3.08

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

10.77

-10.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OM3M.DE vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OM3M.DE на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа NQSE.DE равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OM3M.DE и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OM3M.DENQSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

2.28

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.71

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.82

-0.57

Просадки

Сравнение просадок OM3M.DE и NQSE.DE

Максимальная просадка OM3M.DE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OM3M.DE и NQSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OM3M.DENQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-37.67%

+23.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

-11.87%

+7.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.94%

-22.40%

+12.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.25%

-37.67%

+25.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-0.84%

-6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-8.56%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

3.40%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности OM3M.DE и NQSE.DE

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE) составляет 0.81%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что OM3M.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OM3M.DENQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

4.75%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

11.99%

-8.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.25%

16.05%

-10.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

20.91%

-13.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.18%

21.54%

-14.36%

Сравнение комиссий OM3M.DE и NQSE.DE

OM3M.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OM3M.DE и NQSE.DE

Дивидендная доходность OM3M.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OM3M.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist		3.38%3.78%3.19%2.59%1.31%0.83%1.81%2.08%

Часто задаваемые вопросы

OM3M.DE and NQSE.DE have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OM3M.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OM3M.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.

OM3M.DE is categorized as Government Bonds, while NQSE.DE is Nasdaq-100. OM3M.DE tracks ICE US Treasury 3-7 Year Bond Index, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.07% for OM3M.DE and 0.33% for NQSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OM3M.DE и NQSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор