Сравнение OM3L.DE с SC0H.DE
OM3L.DE (iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)) and SC0H.DE (Invesco MSCI USA UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - OM3L.DE tracks the MSCI USA ESG Enhanced Focus while SC0H.DE tracks the MSCI USA. Both are passively managed. Over the past 5 years, OM3L.DE returned 13.77%/yr vs 14.59%/yr for SC0H.DE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. OM3L.DE charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for SC0H.DE.
Доходность
Сравнение доходности OM3L.DE и SC0H.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OM3L.DE показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у SC0H.DE с доходностью 11.30%.
OM3L.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 23.08%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- —
SC0H.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 11.30%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- 14.59%
- 10 лет*
- 15.07%
Сравнение доходности по годам OM3L.DE и SC0H.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM3L.DE iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 10.41% | 2.65% | 31.09% | 23.69% | -16.09% | 40.76% | 12.80% | 15.18% |
SC0H.DE Invesco MSCI USA UCITS ETF | 11.30% | 4.77% | 32.56% | 23.60% | -15.55% | 38.99% | 9.76% | 13.34% |
Correlation
The correlation between OM3L.DE and SC0H.DE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.99 |
The correlation between OM3L.DE and SC0H.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OM3L.DE vs. SC0H.DE — Ранг доходности на риск
OM3L.DE
SC0H.DE
Сравнение OM3L.DE c SC0H.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (OM3L.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OM3L.DE | SC0H.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.40 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 3.45 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | 11.96 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OM3L.DE | SC0H.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 2.16 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.94 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.98 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок OM3L.DE и SC0H.DE
Максимальная просадка OM3L.DE за все время составила -33.35%, примерно равная максимальной просадке SC0H.DE в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OM3L.DE и SC0H.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OM3L.DE | SC0H.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.35% | -34.20% | +0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -7.32% | -0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.21% | -23.66% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.21% | -23.66% | -0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.41% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -4.13% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.11% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности OM3L.DE и SC0H.DE
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (OM3L.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) имеют волатильность 2.71% и 2.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OM3L.DE | SC0H.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 2.68% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 7.66% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 11.67% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 15.41% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 16.23% | +1.17% |
Сравнение комиссий OM3L.DE и SC0H.DE
OM3L.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SC0H.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OM3L.DE и SC0H.DE
Дивидендная доходность OM3L.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как SC0H.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM3L.DE iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 0.81% | 0.89% | 0.99% | 2.46% | 2.99% | 2.12% | 2.86% | 2.21% |
SC0H.DE Invesco MSCI USA UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, OM3L.DE and SC0H.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SC0H.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC0H.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for OM3L.DE.
OM3L.DE tracks MSCI USA ESG Enhanced Focus, while SC0H.DE tracks MSCI USA. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for OM3L.DE and 0.05% for SC0H.DE.
Подберите оптимальное распределение для OM3L.DE и SC0H.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор