Сравнение OM3L.DE с JRUD.DE
OM3L.DE (iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)) and JRUD.DE (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) are both Large Cap Blend Equities funds - OM3L.DE tracks the MSCI USA ESG Enhanced Focus while JRUD.DE tracks the JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG). Both are passively managed. Over the past 5 years, OM3L.DE returned 13.77%/yr vs 14.63%/yr for JRUD.DE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. OM3L.DE charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for JRUD.DE.
Доходность
Сравнение доходности OM3L.DE и JRUD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OM3L.DE показывает доходность 10.41%, а JRUD.DE немного выше – 10.50%.
OM3L.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 23.08%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- —
JRUD.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OM3L.DE и JRUD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM3L.DE iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 10.41% | 2.65% | 31.09% | 23.69% | -16.09% | 40.76% | 12.80% | -0.49% |
JRUD.DE JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 10.50% | 3.71% | 32.10% | 23.94% | -14.78% | 42.20% | 8.45% | -0.59% |
Correlation
The correlation between OM3L.DE and JRUD.DE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2019 г. | 0.99 |
The correlation between OM3L.DE and JRUD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OM3L.DE vs. JRUD.DE — Ранг доходности на риск
OM3L.DE
JRUD.DE
Сравнение OM3L.DE c JRUD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (OM3L.DE) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OM3L.DE | JRUD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.40 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 3.55 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | 13.27 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OM3L.DE | JRUD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 2.14 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.94 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.83 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок OM3L.DE и JRUD.DE
Максимальная просадка OM3L.DE за все время составила -33.35%, примерно равная максимальной просадке JRUD.DE в -34.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OM3L.DE и JRUD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OM3L.DE | JRUD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.35% | -34.16% | +0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -6.86% | -1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.21% | -23.42% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.21% | -23.42% | -0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.48% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -4.95% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 1.84% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности OM3L.DE и JRUD.DE
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (OM3L.DE) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что OM3L.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRUD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OM3L.DE | JRUD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 2.56% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 7.41% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 11.40% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 15.31% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 17.76% | -0.36% |
Сравнение комиссий OM3L.DE и JRUD.DE
OM3L.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JRUD.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OM3L.DE и JRUD.DE
Дивидендная доходность OM3L.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности JRUD.DE в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRUD.DE JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 0.58% | 0.57% | 0.44% | 0.78% | 0.88% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
OM3L.DE iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 0.81% | 0.89% | 0.99% | 2.46% | 2.99% | 2.12% | 2.86% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, OM3L.DE and JRUD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, OM3L.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OM3L.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for JRUD.DE.
OM3L.DE tracks MSCI USA ESG Enhanced Focus, while JRUD.DE tracks JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG). They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.07% for OM3L.DE and 0.20% for JRUD.DE.
Подберите оптимальное распределение для OM3L.DE и JRUD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор