Сравнение OM3L.DE с ETLS.DE
OM3L.DE (iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)) and ETLS.DE (L&G US Equity UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - OM3L.DE tracks the MSCI USA ESG Enhanced Focus while ETLS.DE tracks the Solactive Core United States Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, OM3L.DE returned 13.77%/yr vs 14.64%/yr for ETLS.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. OM3L.DE charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for ETLS.DE.
Доходность
Сравнение доходности OM3L.DE и ETLS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OM3L.DE показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у ETLS.DE с доходностью 11.28%.
OM3L.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 23.08%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- —
ETLS.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 19.26%
- 5 лет*
- 14.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OM3L.DE и ETLS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM3L.DE iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 10.41% | 2.65% | 31.09% | 23.69% | -16.09% | 40.76% | 12.80% | 15.18% |
ETLS.DE L&G US Equity UCITS ETF | 11.28% | 5.06% | 32.53% | 24.21% | -16.00% | 38.89% | 10.12% | 13.25% |
Correlation
The correlation between OM3L.DE and ETLS.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.97 |
The correlation between OM3L.DE and ETLS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OM3L.DE vs. ETLS.DE — Ранг доходности на риск
OM3L.DE
ETLS.DE
Сравнение OM3L.DE c ETLS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (OM3L.DE) и L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OM3L.DE | ETLS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 3.37 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | 12.00 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OM3L.DE | ETLS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 2.21 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.94 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.98 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок OM3L.DE и ETLS.DE
Максимальная просадка OM3L.DE за все время составила -33.35%, примерно равная максимальной просадке ETLS.DE в -33.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OM3L.DE и ETLS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OM3L.DE | ETLS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.35% | -33.98% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -7.57% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.21% | -23.68% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.21% | -23.68% | -0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.45% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -4.63% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.13% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности OM3L.DE и ETLS.DE
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (OM3L.DE) и L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE) имеют волатильность 2.71% и 2.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OM3L.DE | ETLS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 2.76% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 7.67% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 11.54% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 15.45% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 17.17% | +0.23% |
Сравнение комиссий OM3L.DE и ETLS.DE
OM3L.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии ETLS.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OM3L.DE и ETLS.DE
Дивидендная доходность OM3L.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как ETLS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETLS.DE L&G US Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OM3L.DE iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 0.81% | 0.89% | 0.99% | 2.46% | 2.99% | 2.12% | 2.86% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, OM3L.DE and ETLS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ETLS.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETLS.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for OM3L.DE.
OM3L.DE tracks MSCI USA ESG Enhanced Focus, while ETLS.DE tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.07% for OM3L.DE and 0.05% for ETLS.DE.
Подберите оптимальное распределение для OM3L.DE и ETLS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор