PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OKMUX с FHMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OKMUX с FHMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oklahoma Municipal Fund (OKMUX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX).

OKMUX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 24 сент. 1996 г.. FHMIX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности OKMUX и FHMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oklahoma Municipal Fund (OKMUX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OKMUX и FHMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
OKMUX
Oklahoma Municipal Fund		-0.62%4.78%-0.51%4.94%-10.69%1.14%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		0.42%3.09%1.19%0.32%0.00%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, OKMUX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у FHMIX с доходностью 0.42%.

OKMUX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
1.35%
1 год
4.31%
3 года*
2.00%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
1.03%

FHMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.18%
1 год
2.71%
3 года*
1.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oklahoma Municipal Fund

Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Часто сравнивают с OKMUX:
OKMUX с NEMUXOKMUX с VMTTXOKMUX с MEMUXOKMUX с IHFAXOKMUX с VNDFXOKMUX с KSMUXOKMUX с ICPAX
Часто сравнивают с FHMIX:
FHMIX с MYIFHMIX с FJMNXFHMIX с FOHFXFHMIX с NMTRXFHMIX с COLTXFHMIX с DMTFXFHMIX с CBTAX

Сравнение комиссий OKMUX и FHMIX

OKMUX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FHMIX в 0.05%.

OKMUX
Oklahoma Municipal Fund
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Доходность на риск

OKMUX vs. FHMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OKMUX
Ранг доходности на риск OKMUX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OKMUX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKMUX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKMUX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKMUX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKMUX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FHMIX
Ранг доходности на риск FHMIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OKMUX c FHMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklahoma Municipal Fund (OKMUX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OKMUXFHMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

2.93

-2.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

8.93

-7.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

3.98

-2.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

13.55

-12.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.20

49.68

-46.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OKMUX vs. FHMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OKMUX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа FHMIX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OKMUX и FHMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OKMUXFHMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.93

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.32

-0.71

Корреляция

Корреляция между OKMUX и FHMIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OKMUX и FHMIX

Дивидендная доходность OKMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности FHMIX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OKMUX
Oklahoma Municipal Fund		2.95%3.18%3.01%2.32%1.85%1.39%1.73%2.55%2.41%2.47%2.43%2.22%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		2.67%3.04%1.18%0.32%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OKMUX и FHMIX

Максимальная просадка OKMUX за все время составила -16.68%, что больше максимальной просадки FHMIX в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKMUX и FHMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OKMUXFHMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-0.50%

-16.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-0.20%

-5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-0.10%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-0.07%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

0.05%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности OKMUX и FHMIX

Oklahoma Municipal Fund (OKMUX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что OKMUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OKMUXFHMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

0.10%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

0.63%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.29%

0.96%

+5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.46%

0.78%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.13%

0.78%

+3.35%