PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OKMUX с APUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OKMUX с APUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oklahoma Municipal Fund (OKMUX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX).

OKMUX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 24 сент. 1996 г.. APUSX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 25 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности OKMUX и APUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oklahoma Municipal Fund (OKMUX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OKMUX и APUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OKMUX
Oklahoma Municipal Fund		-0.62%4.78%-0.51%4.94%-10.69%0.90%3.74%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		0.21%3.88%3.65%2.63%-0.18%-0.40%0.15%

Доходность по периодам

С начала года, OKMUX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у APUSX с доходностью 0.21%.

OKMUX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
1.35%
1 год
4.31%
3 года*
2.00%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
1.03%

APUSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.54%
3 года*
3.21%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oklahoma Municipal Fund

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund

Часто сравнивают с OKMUX:
OKMUX с VMTTXOKMUX с NEMUXOKMUX с MEMUXOKMUX с VNDFXOKMUX с ICPAXOKMUX с IHFAXOKMUX с KSMUX
Часто сравнивают с APUSX:
APUSX с APBDXAPUSX с APSTXAPUSX с MYIAPUSX с CBTAXAPUSX с APENXAPUSX с COLTXAPUSX с FOHFX

Сравнение комиссий OKMUX и APUSX

OKMUX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии APUSX в 0.60%.

OKMUX
Oklahoma Municipal Fund
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund

Доходность на риск

OKMUX vs. APUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OKMUX
Ранг доходности на риск OKMUX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OKMUX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKMUX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKMUX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKMUX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKMUX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
APUSX
Ранг доходности на риск APUSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OKMUX c APUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklahoma Municipal Fund (OKMUX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OKMUXAPUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

2.83

-2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

10.29

-9.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

5.18

-3.89

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

15.80

-14.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.20

57.18

-53.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OKMUX vs. APUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OKMUX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа APUSX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OKMUX и APUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OKMUXAPUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.83

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

1.60

-1.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.40

-0.79

Корреляция

Корреляция между OKMUX и APUSX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OKMUX и APUSX

Дивидендная доходность OKMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности APUSX в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OKMUX
Oklahoma Municipal Fund		2.95%3.18%3.01%2.32%1.85%1.39%1.73%2.55%2.41%2.47%2.43%2.22%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		2.61%3.69%3.68%1.69%0.33%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OKMUX и APUSX

Максимальная просадка OKMUX за все время составила -16.68%, что больше максимальной просадки APUSX в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKMUX и APUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

OKMUXAPUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-1.64%

-15.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-0.20%

-5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.39%

-1.45%

-13.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-0.10%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-0.30%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

0.06%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности OKMUX и APUSX

Oklahoma Municipal Fund (OKMUX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что OKMUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OKMUXAPUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

0.10%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

0.53%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.29%

1.09%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.46%

1.24%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.13%

1.14%

+2.99%