PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILY.TO с NRGY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OILY.TO с NRGY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) и Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO).

OILY.TO и NRGY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILY.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive Canada Energy Top 10 Index. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. NRGY.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset Equal Weight Canadian Oil & Gas Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности OILY.TO и NRGY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) и Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILY.TO и NRGY.TO

2026 (YTD)2025
OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF		27.92%3.96%
NRGY.TO
Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF		27.04%8.55%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OILY.TO показывает доходность 27.92%, а NRGY.TO немного ниже – 27.04%.

OILY.TO

1 день
-2.89%
1 месяц
6.10%
С начала года
27.92%
6 месяцев
29.05%
1 год
34.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRGY.TO

1 день
-3.20%
1 месяц
5.67%
С начала года
27.04%
6 месяцев
28.38%
1 год
36.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF

Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF

Часто сравнивают с OILY.TO:
OILY.TO с ENCC.TOOILY.TO с ENCL.TOOILY.TO с HXE.TOOILY.TO с ZWU.TOOILY.TO с CANY.TOOILY.TO с HISA.NEOOILY.TO с EBNK.TO
Часто сравнивают с NRGY.TO:
NRGY.TO с ZEO.TONRGY.TO с VDENRGY.TO с HEP.TONRGY.TO с CPCC.TONRGY.TO с GLDX.TONRGY.TO с HLIT.TONRGY.TO с COPP.TO

Сравнение комиссий OILY.TO и NRGY.TO

OILY.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии NRGY.TO в 0.49%.

OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF
NRGY.TO
Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF

Доходность на риск

OILY.TO vs. NRGY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILY.TO
Ранг доходности на риск OILY.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILY.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILY.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILY.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILY.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILY.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
NRGY.TO
Ранг доходности на риск NRGY.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGY.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGY.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGY.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGY.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGY.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILY.TO c NRGY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) и Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILY.TONRGY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.94

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.35

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.31

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

8.57

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILY.TO vs. NRGY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILY.TO на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRGY.TO равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILY.TO и NRGY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILY.TONRGY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.94

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.47

-0.15

Корреляция

Корреляция между OILY.TO и NRGY.TO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILY.TO и NRGY.TO

Дивидендная доходность OILY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что больше доходности NRGY.TO в 3.24%

TTM20252024
OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF		12.73%11.50%0.00%
NRGY.TO
Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF		3.24%3.87%0.56%

Просадки

Сравнение просадок OILY.TO и NRGY.TO

Максимальная просадка OILY.TO за все время составила -22.70%, что больше максимальной просадки NRGY.TO в -16.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILY.TO и NRGY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

OILY.TONRGY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-16.59%

-6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.70%

-16.18%

-6.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-4.12%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-3.55%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

4.35%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности OILY.TO и NRGY.TO

Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что OILY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OILY.TONRGY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

5.15%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

12.06%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.73%

19.02%

+5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.73%

18.97%

+5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.73%

18.97%

+5.76%