PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OIGS.DE с WDNR.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OIGS.DE и WDNR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE) и Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (WDNR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIGS.DE и WDNR.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIGS.DE
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist
34.41%39.23%-2.05%-0.33%28.77%21.04%-21.67%11.28%-0.73%1.38%
WDNR.DE
Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc
29.90%10.93%-16.29%-1.60%53.34%50.49%-37.73%13.17%-12.36%-8.17%

Доходность по периодам

С начала года, OIGS.DE показывает доходность 34.41%, что значительно выше, чем у WDNR.DE с доходностью 29.90%. За последние 10 лет акции OIGS.DE превзошли акции WDNR.DE по среднегодовой доходности: 12.65% против 7.49% соответственно.


OIGS.DE

1 день
1.87%
1 месяц
12.17%
С начала года
34.41%
6 месяцев
39.19%
1 год
70.41%
3 года*
21.19%
5 лет*
20.95%
10 лет*
12.65%

WDNR.DE

1 день
1.40%
1 месяц
10.81%
С начала года
29.90%
6 месяцев
34.71%
1 год
49.42%
3 года*
6.07%
5 лет*
16.66%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OIGS.DE и WDNR.DE

OIGS.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WDNR.DE в 0.35%.


Доходность на риск

OIGS.DE vs. WDNR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OIGS.DE
Ранг доходности на риск OIGS.DE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIGS.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIGS.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIGS.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIGS.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIGS.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина

WDNR.DE
Ранг доходности на риск WDNR.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDNR.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDNR.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDNR.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDNR.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDNR.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIGS.DE c WDNR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE) и Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (WDNR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OIGS.DEWDNR.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.39

2.70

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.64

3.51

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.49

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.57

7.89

+2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

40.32

31.68

+8.64

OIGS.DE vs. WDNR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIGS.DE на текущий момент составляет 3.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDNR.DE равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIGS.DE и WDNR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OIGS.DEWDNR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39

2.70

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.76

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.32

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.25

+0.02

Корреляция

Корреляция между OIGS.DE и WDNR.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OIGS.DE и WDNR.DE

Ни OIGS.DE, ни WDNR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
OIGS.DE
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist
0.00%0.00%4.78%0.00%3.66%4.17%7.35%4.04%4.04%1.97%
WDNR.DE
Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OIGS.DE и WDNR.DE

Максимальная просадка OIGS.DE за все время составила -55.79%, что меньше максимальной просадки WDNR.DE в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIGS.DE и WDNR.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


OIGS.DEWDNR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-62.27%

+6.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.85%

-11.53%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.44%

-40.22%

+18.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.79%

-61.84%

+6.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-1.24%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-16.88%

+6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.76%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности OIGS.DE и WDNR.DE

Текущая волатильность для Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE) составляет 5.32%, в то время как у Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (WDNR.DE) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что OIGS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDNR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OIGS.DEWDNR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

7.27%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

12.17%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

18.19%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

22.73%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.82%

27.07%

-3.25%