PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OIGS.DE с LOGS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OIGS.DE и LOGS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE) и Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc (LOGS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIGS.DE и LOGS.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIGS.DE
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist
34.41%39.23%-2.05%-0.33%28.77%21.04%-21.67%11.28%-0.73%1.38%
LOGS.DE
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc
34.48%44.49%-2.07%2.19%28.95%21.06%-21.75%4.34%5.49%2.29%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OIGS.DE показывает доходность 34.41%, а LOGS.DE немного выше – 34.48%. За последние 10 лет акции OIGS.DE уступали акциям LOGS.DE по среднегодовой доходности: 12.65% против 13.45% соответственно.


OIGS.DE

1 день
1.87%
1 месяц
12.17%
С начала года
34.41%
6 месяцев
39.19%
1 год
70.41%
3 года*
21.19%
5 лет*
20.95%
10 лет*
12.65%

LOGS.DE

1 день
1.78%
1 месяц
12.10%
С начала года
34.48%
6 месяцев
44.44%
1 год
76.89%
3 года*
23.90%
5 лет*
22.50%
10 лет*
13.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OIGS.DE и LOGS.DE

И OIGS.DE, и LOGS.DE имеют комиссию равную 0.30%.


Доходность на риск

OIGS.DE vs. LOGS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OIGS.DE
Ранг доходности на риск OIGS.DE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIGS.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIGS.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIGS.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIGS.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIGS.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина

LOGS.DE
Ранг доходности на риск LOGS.DE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOGS.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOGS.DE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOGS.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOGS.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOGS.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIGS.DE c LOGS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE) и Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc (LOGS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OIGS.DELOGS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.39

3.79

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.64

4.07

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.67

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.57

12.56

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

40.32

57.26

-16.95

OIGS.DE vs. LOGS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIGS.DE на текущий момент составляет 3.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOGS.DE равному 3.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIGS.DE и LOGS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OIGS.DELOGS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39

3.79

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

1.02

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.56

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.25

+0.02

Корреляция

Корреляция между OIGS.DE и LOGS.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OIGS.DE и LOGS.DE

Ни OIGS.DE, ни LOGS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
OIGS.DE
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist
0.00%0.00%4.78%0.00%3.66%4.17%7.35%4.04%4.04%1.97%
LOGS.DE
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OIGS.DE и LOGS.DE

Максимальная просадка OIGS.DE за все время составила -55.79%, примерно равная максимальной просадке LOGS.DE в -56.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIGS.DE и LOGS.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


OIGS.DELOGS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-56.42%

+0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.85%

-13.51%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.44%

-21.16%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.79%

-56.42%

+0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.30%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-15.34%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.52%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности OIGS.DE и LOGS.DE

Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE) и Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc (LOGS.DE) имеют волатильность 5.32% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OIGS.DELOGS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

5.38%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

12.30%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

20.19%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

21.69%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.82%

24.12%

-0.30%