Сравнение OIBAX с VTILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Bond Fund (OIBAX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX).
OIBAX управляется Invesco. Фонд был запущен 14 июн. 1995 г.. VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности OIBAX и VTILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIBAX и VTILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OIBAX Invesco International Bond Fund | -6.43% | 16.00% | 1.58% | 7.41% | -13.45% | -6.75% |
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | -0.41% | 2.96% | 3.91% | 8.85% | -13.01% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, OIBAX показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у VTILX с доходностью -0.41%.
OIBAX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- 1.48%
VTILX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIBAX и VTILX
OIBAX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VTILX в 0.07%.
Доходность на риск
OIBAX vs. VTILX — Ранг доходности на риск
OIBAX
VTILX
Сравнение OIBAX c VTILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Bond Fund (OIBAX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIBAX | VTILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.89 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.25 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.95 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 3.95 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIBAX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.89 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.04 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.06 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между OIBAX и VTILX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIBAX и VTILX
Дивидендная доходность OIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности VTILX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIBAX Invesco International Bond Fund | 2.75% | 3.68% | 4.53% | 3.63% | 2.86% | 2.85% | 2.87% | 4.91% | 4.79% | 4.18% | 4.44% | 3.35% |
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | 4.11% | 4.27% | 4.52% | 4.22% | 0.94% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OIBAX и VTILX
Максимальная просадка OIBAX за все время составила -32.33%, что больше максимальной просадки VTILX в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIBAX и VTILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIBAX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.33% | -15.85% | -16.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.96% | -2.90% | -7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.49% | -15.85% | -13.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -2.25% | -6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -6.04% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 0.69% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIBAX и VTILX
Invesco International Bond Fund (OIBAX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что OIBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIBAX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 1.47% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | 2.03% | +5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.64% | 3.05% | +7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.97% | 4.39% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.48% | 4.37% | +4.11% |