Сравнение OIBAX с TNBMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Bond Fund (OIBAX) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX).
OIBAX управляется Invesco. Фонд был запущен 14 июн. 1995 г.. TNBMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности OIBAX и TNBMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIBAX и TNBMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIBAX Invesco International Bond Fund | -6.43% | 16.00% | 1.58% | 7.41% | -13.45% | -10.24% | 8.25% | 9.44% | -5.87% | 0.77% |
TNBMX T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) | -0.20% | 6.87% | 3.84% | 10.32% | -12.30% | -1.63% | 5.73% | 10.77% | 1.72% | 1.35% |
Доходность по периодам
С начала года, OIBAX показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у TNBMX с доходностью -0.20%.
OIBAX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- 1.48%
TNBMX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIBAX и TNBMX
OIBAX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии TNBMX в 0.53%.
Доходность на риск
OIBAX vs. TNBMX — Ранг доходности на риск
OIBAX
TNBMX
Сравнение OIBAX c TNBMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Bond Fund (OIBAX) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIBAX | TNBMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 2.32 | -1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 3.57 | -2.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.55 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 2.85 | -2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 12.61 | -10.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIBAX | TNBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 2.32 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.39 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.86 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между OIBAX и TNBMX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIBAX и TNBMX
Дивидендная доходность OIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности TNBMX в 6.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIBAX Invesco International Bond Fund | 2.75% | 3.68% | 4.53% | 3.63% | 2.86% | 2.85% | 2.87% | 4.91% | 4.79% | 4.18% | 4.44% | 3.35% |
TNBMX T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) | 6.71% | 6.29% | 3.15% | 2.85% | 10.20% | 2.84% | 1.90% | 4.65% | 8.20% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OIBAX и TNBMX
Максимальная просадка OIBAX за все время составила -32.33%, что больше максимальной просадки TNBMX в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIBAX и TNBMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIBAX | TNBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.33% | -15.78% | -16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.96% | -2.32% | -7.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.49% | -15.48% | -14.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -2.09% | -6.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -3.16% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 0.52% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIBAX и TNBMX
Invesco International Bond Fund (OIBAX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что OIBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIBAX | TNBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 1.15% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | 1.80% | +6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.64% | 2.71% | +7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.97% | 3.60% | +5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.48% | 3.33% | +5.15% |