PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OG35.DE с VGEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OG35.DE с VGEA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OG35.DE (Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF) and VGEA.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating) are both European Government Bonds funds - OG35.DE tracks the ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction while VGEA.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past 5 years, OG35.DE returned -0.34%/yr vs -2.24%/yr for VGEA.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. OG35.DE charges 0.17%/yr vs 0.07%/yr for VGEA.DE.

Доходность

Сравнение доходности OG35.DE и VGEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF (OG35.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OG35.DE показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у VGEA.DE с доходностью 0.11%.

OG35.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
-0.06%
1 год
0.67%
3 года*
2.79%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
—

VGEA.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-0.02%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.18%
1 год
0.33%
3 года*
2.38%
5 лет*
-2.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OG35.DE и VGEA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
OG35.DE
Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF		-0.13%2.46%2.13%5.16%-10.01%-1.17%1.17%
VGEA.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating		0.11%0.67%1.54%6.93%-18.30%-3.32%3.38%

Correlation

The correlation between OG35.DE and VGEA.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.82

The correlation between OG35.DE and VGEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF

Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с OG35.DE:
OG35.DE с XGEN.DEOG35.DE с OUFE.DEOG35.DE с 5HEE.DEOG35.DE с OSX2.DEOG35.DE с DBXP.DEOG35.DE с OP5E.DEOG35.DE с OP2E.DE
Часто сравнивают с VGEA.DE:
VGEA.DE с VWCE.DEVGEA.DE с BNDVGEA.DE с PRAR.DEVGEA.DE с EUNW.DEVGEA.DE с SPYVGEA.DE с VTIPVGEA.DE с CORP

Доходность на риск

OG35.DE vs. VGEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OG35.DE
Ранг доходности на риск OG35.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OG35.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OG35.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OG35.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OG35.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OG35.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VGEA.DE
Ранг доходности на риск VGEA.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEA.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEA.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEA.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEA.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEA.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OG35.DE c VGEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF (OG35.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OG35.DEVGEA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
-0.01

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
0.01

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.00

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

-0.01

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.48

-0.04

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OG35.DE vs. VGEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OG35.DE на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа VGEA.DE равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OG35.DE и VGEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OG35.DEVGEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

-0.01

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

-0.35

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

-0.10

+0.05

Просадки

Сравнение просадок OG35.DE и VGEA.DE

Максимальная просадка OG35.DE за все время составила -12.21%, что меньше максимальной просадки VGEA.DE в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OG35.DE и VGEA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OG35.DEVGEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.21%

-22.34%

+10.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-3.44%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.41%

-4.00%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.90%

-21.47%

+9.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-13.91%

+11.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-10.30%

+5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.33%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности OG35.DE и VGEA.DE

Текущая волатильность для Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF (OG35.DE) составляет 1.08%, в то время как у Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что OG35.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OG35.DEVGEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.67%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

3.62%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72%

4.33%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.97%

6.39%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.76%

5.86%

-2.10%

Сравнение комиссий OG35.DE и VGEA.DE

OG35.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VGEA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OG35.DE и VGEA.DE

Ни OG35.DE, ни VGEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

OG35.DE and VGEA.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGEA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGEA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.17% for OG35.DE.

OG35.DE tracks ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction, while VGEA.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. They also come from different issuers: Natixis and Vanguard. Their fees differ too: 0.17% for OG35.DE and 0.07% for VGEA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OG35.DE и VGEA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор