PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEPIX с RYVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OEPIX с RYVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OEPIX (Oil Equipment & Services UltraSector ProFund) and RYVIX (Rydex Energy Services Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, OEPIX returned -20.53%/yr vs -1.89%/yr for RYVIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. OEPIX charges 1.65%/yr vs 1.36%/yr for RYVIX.

Доходность

Сравнение доходности OEPIX и RYVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX) и Rydex Energy Services Fund (RYVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OEPIX показывает доходность 81.75%, что значительно выше, чем у RYVIX с доходностью 50.22%. За последние 10 лет акции OEPIX уступали акциям RYVIX по среднегодовой доходности: -20.53% против -1.89% соответственно.

OEPIX

1 день
3.49%
1 месяц
-6.31%
С начала года
81.75%
6 месяцев
68.33%
1 год
159.80%
3 года*
20.79%
5 лет*
11.85%
10 лет*
-20.53%

RYVIX

1 день
2.41%
1 месяц
-3.19%
С начала года
50.22%
6 месяцев
44.36%
1 год
89.06%
3 года*
18.22%
5 лет*
10.82%
10 лет*
-1.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OEPIX и RYVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OEPIX
Oil Equipment & Services UltraSector ProFund		81.75%-1.85%-15.41%-3.76%88.50%14.90%-91.88%-4.45%-58.58%-22.70%
RYVIX
Rydex Energy Services Fund		50.22%2.29%-7.73%4.45%43.02%17.12%-36.94%-0.41%-45.58%-18.85%

Correlation

The correlation between OEPIX and RYVIX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2006 г.

0.98

The correlation between OEPIX and RYVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oil Equipment & Services UltraSector ProFund

Rydex Energy Services Fund

Часто сравнивают с OEPIX:
OEPIX с RSNYXOEPIX с AIFRXOEPIX с KYNOEPIX с CCCNXOEPIX с NMFIXOEPIX с FSENXOEPIX с TORIX
Часто сравнивают с RYVIX:
RYVIX с CCCNXRYVIX с GHAAXRYVIX с DLDRXRYVIX с RYVYXRYVIX с PGNAXRYVIX с ICPAXRYVIX с BACIX

Доходность на риск

OEPIX vs. RYVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEPIX
Ранг доходности на риск OEPIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEPIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEPIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEPIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEPIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
RYVIX
Ранг доходности на риск RYVIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEPIX c RYVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX) и Rydex Energy Services Fund (RYVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OEPIXRYVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.89
3.33

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
3.97

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.50

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.15

10.21

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.28

25.93

+6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OEPIX vs. RYVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OEPIX на текущий момент составляет 3.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYVIX равному 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEPIX и RYVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OEPIXRYVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89

3.33

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.31

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.31

-0.05

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.05

-0.29

Просадки

Сравнение просадок OEPIX и RYVIX

Максимальная просадка OEPIX за все время составила -99.30%, что больше максимальной просадки RYVIX в -94.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEPIX и RYVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OEPIXRYVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.30%

-94.06%

-5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-9.43%

-5.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.50%

-43.86%

-21.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.50%

-43.86%

-21.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.79%

-88.04%

-9.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.64%

-67.62%

-30.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.06%

-46.18%

-25.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

3.70%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности OEPIX и RYVIX

Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX) имеет более высокую волатильность в 12.21% по сравнению с Rydex Energy Services Fund (RYVIX) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что OEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OEPIXRYVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.21%

8.03%

+4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.54%

19.79%

+10.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.72%

28.90%

+16.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.76%

35.08%

+21.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.63%

40.33%

+26.30%

Сравнение комиссий OEPIX и RYVIX

OEPIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии RYVIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEPIX и RYVIX

Дивидендная доходность OEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности RYVIX в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OEPIX
Oil Equipment & Services UltraSector ProFund		0.48%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%2.56%2.36%0.05%0.00%
RYVIX
Rydex Energy Services Fund		0.36%0.54%0.00%0.00%0.00%0.30%1.30%0.11%1.48%0.88%0.71%1.19%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, OEPIX and RYVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OEPIX has higher volatility (12.21%) compared to RYVIX (8.03%). In terms of maximum drawdown, OEPIX dropped -99.30% vs RYVIX's -94.06%.

OEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs 3.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OEPIX и RYVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор