PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ODVIX с PEAFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ODVIX с PEAFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ODVIX (Invesco Developing Markets Fund Class R6) and PEAFX (PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, ODVIX returned 8.30%/yr vs 11.41%/yr for PEAFX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ODVIX charges 0.88%/yr vs 1.10%/yr for PEAFX.

Доходность

Сравнение доходности ODVIX и PEAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ODVIX показывает доходность 22.37%, что значительно выше, чем у PEAFX с доходностью 18.16%. За последние 10 лет акции ODVIX уступали акциям PEAFX по среднегодовой доходности: 8.30% против 11.41% соответственно.

ODVIX

1 день
-1.31%
1 месяц
8.51%
С начала года
22.37%
6 месяцев
24.58%
1 год
45.96%
3 года*
16.19%
5 лет*
2.34%
10 лет*
8.30%

PEAFX

1 день
0.82%
1 месяц
2.95%
С начала года
18.16%
6 месяцев
14.06%
1 год
30.79%
3 года*
17.61%
5 лет*
8.10%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ODVIX и PEAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ODVIX
Invesco Developing Markets Fund Class R6		22.37%28.84%-0.98%11.55%-24.85%-7.17%17.66%24.58%-11.78%35.33%
PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A		18.16%20.25%1.14%22.28%-10.71%15.47%6.43%13.30%-12.77%28.91%

Correlation

The correlation between ODVIX and PEAFX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.82

The correlation between ODVIX and PEAFX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Developing Markets Fund Class R6

PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A

Часто сравнивают с ODVIX:
ODVIX с VOOODVIX с RERGXODVIX с FCNTXODVIX с VXUSODVIX с FSGGXODVIX с SPYODVIX с VTRIX
Часто сравнивают с PEAFX:
PEAFX с FHKFXPEAFX с FEDTXPEAFX с CNWIXPEAFX с DEMAXPEAFX с FEDDXPEAFX с JEMWXPEAFX с DEMCX

Доходность на риск

ODVIX vs. PEAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODVIX
Ранг доходности на риск ODVIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODVIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODVIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODVIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODVIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODVIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PEAFX
Ранг доходности на риск PEAFX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEAFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEAFX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEAFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEAFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEAFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODVIX c PEAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ODVIXPEAFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.26

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
2.88

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.42

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

3.19

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.74

10.66

+5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ODVIX vs. PEAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODVIX на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEAFX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODVIX и PEAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ODVIXPEAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.26

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.55

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.67

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.70

-0.31

Просадки

Сравнение просадок ODVIX и PEAFX

Максимальная просадка ODVIX за все время составила -45.88%, примерно равная максимальной просадке PEAFX в -47.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODVIX и PEAFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ODVIXPEAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.88%

-47.18%

+1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-9.98%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.10%

-22.22%

+4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.77%

-28.57%

-16.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.88%

-47.18%

+1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

0.00%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.57%

-10.17%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.97%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ODVIX и PEAFX

Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что ODVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ODVIXPEAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

4.63%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

11.86%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

14.07%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

14.85%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

17.13%

+0.76%

Сравнение комиссий ODVIX и PEAFX

ODVIX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии PEAFX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODVIX и PEAFX

Дивидендная доходность ODVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.67%, что больше доходности PEAFX в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ODVIX
Invesco Developing Markets Fund Class R6		35.67%43.65%0.42%0.95%1.18%5.56%0.35%2.61%0.80%0.73%0.72%0.99%
PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A		2.52%2.97%1.01%4.01%11.33%9.19%7.05%2.48%11.05%8.07%2.59%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ODVIX and PEAFX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ODVIX has higher volatility (6.87%) compared to PEAFX (4.63%). In terms of maximum drawdown, ODVIX dropped -45.88% vs PEAFX's -47.18%.

ODVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ODVIX и PEAFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор