PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ODVIX с FZAEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ODVIX с FZAEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ODVIX (Invesco Developing Markets Fund Class R6) and FZAEX (Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, ODVIX returned 8.44%/yr vs 13.42%/yr for FZAEX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ODVIX charges 0.88%/yr vs 0.90%/yr for FZAEX.

Доходность

Сравнение доходности ODVIX и FZAEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z (FZAEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ODVIX показывает доходность 23.99%, что значительно ниже, чем у FZAEX с доходностью 33.80%. За последние 10 лет акции ODVIX уступали акциям FZAEX по среднегодовой доходности: 8.44% против 13.42% соответственно.

ODVIX

1 день
1.76%
1 месяц
11.49%
С начала года
23.99%
6 месяцев
26.36%
1 год
49.20%
3 года*
16.70%
5 лет*
2.69%
10 лет*
8.44%

FZAEX

1 день
2.01%
1 месяц
13.71%
С начала года
33.80%
6 месяцев
37.74%
1 год
70.56%
3 года*
29.27%
5 лет*
9.78%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ODVIX и FZAEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ODVIX
Invesco Developing Markets Fund Class R6		23.99%28.84%-0.98%11.55%-24.85%-7.17%17.66%24.58%-11.78%35.33%
FZAEX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z		33.80%40.25%9.43%8.60%-19.75%-2.50%30.63%29.94%-17.95%46.69%

Correlation

The correlation between ODVIX and FZAEX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2013 г.

0.92

The correlation between ODVIX and FZAEX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Developing Markets Fund Class R6

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z

Часто сравнивают с ODVIX:
ODVIX с VOOODVIX с RERGXODVIX с FCNTXODVIX с VXUSODVIX с FSGGXODVIX с SPYODVIX с VTRIX
Часто сравнивают с FZAEX:
FZAEX с FKEMXFZAEX с IEMGFZAEX с VOOFZAEX с EDIVFZAEX с FPADXFZAEX с BSPGXFZAEX с VWO

Доходность на риск

ODVIX vs. FZAEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODVIX
Ранг доходности на риск ODVIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODVIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODVIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODVIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODVIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODVIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FZAEX
Ранг доходности на риск FZAEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZAEX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZAEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZAEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZAEX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZAEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODVIX c FZAEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z (FZAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ODVIXFZAEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
3.95

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
4.88

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.72

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

5.18

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.28

21.14

-4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ODVIX vs. FZAEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODVIX на текущий момент составляет 2.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZAEX равному 3.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODVIX и FZAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ODVIXFZAEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

3.95

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.52

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.72

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.60

-0.21

Просадки

Сравнение просадок ODVIX и FZAEX

Максимальная просадка ODVIX за все время составила -45.88%, что больше максимальной просадки FZAEX в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODVIX и FZAEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ODVIXFZAEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.88%

-41.73%

-4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-13.71%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.10%

-18.69%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.77%

-40.39%

-4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.88%

-41.73%

-4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.57%

-12.39%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.35%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ODVIX и FZAEX

Текущая волатильность для Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX) составляет 6.62%, в то время как у Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z (FZAEX) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что ODVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ODVIXFZAEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

7.86%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

15.43%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

17.99%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

18.92%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

18.81%

-0.92%

Сравнение комиссий ODVIX и FZAEX

ODVIX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии FZAEX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODVIX и FZAEX

Дивидендная доходность ODVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.20%, что больше доходности FZAEX в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZAEX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z		1.24%1.65%1.36%1.69%1.23%5.35%2.23%11.13%0.78%0.10%0.63%0.34%
ODVIX
Invesco Developing Markets Fund Class R6		35.20%43.65%0.42%0.95%1.18%5.56%0.35%2.61%0.80%0.73%0.72%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ODVIX and FZAEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FZAEX has higher volatility (7.86%) compared to ODVIX (6.62%). In terms of maximum drawdown, ODVIX dropped -45.88% vs FZAEX's -41.73%.

FZAEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.95 vs 2.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ODVIX и FZAEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор