Сравнение ODV с GOAI.DE
ODV (Osisko Development Corp.) is a stock, while GOAI.DE (Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc) is Robotics fund tracking the MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Over the past 3 years, ODV returned -19.01%/yr vs 25.31%/yr for GOAI.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ODV и GOAI.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ODV торгуется в USD, в то время как GOAI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOAI.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ODV показывает доходность -29.23%, что значительно ниже, чем у GOAI.DE с доходностью 26.82%.
ODV
- 1 день
- -7.84%
- 1 месяц
- -24.46%
- С начала года
- -29.23%
- 6 месяцев
- -31.77%
- 1 год
- 24.12%
- 3 года*
- -19.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOAI.DE
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 14.17%
- С начала года
- 26.82%
- 6 месяцев
- 25.08%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ODV и GOAI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ODV Osisko Development Corp. | -29.23% | 114.11% | -43.99% | -32.33% | -39.86% |
GOAI.DE Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc | 26.82% | 19.79% | 14.10% | 30.98% | -9.10% |
Correlation
The correlation between ODV and GOAI.DE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2022 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODV vs. GOAI.DE — Ранг доходности на риск
ODV
GOAI.DE
Сравнение ODV c GOAI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osisko Development Corp. (ODV) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ODV | GOAI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.41 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 3.28 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 10.20 | -8.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ODV | GOAI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 2.48 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.80 | -1.17 |
Просадки
Сравнение просадок ODV и GOAI.DE
Максимальная просадка ODV за все время составила -83.01%, что больше максимальной просадки GOAI.DE в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODV и GOAI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODV | GOAI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.01% | -34.82% | -48.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.33% | -15.17% | -33.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.17% | -25.00% | -49.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.16% | -1.86% | -64.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.89% | -7.90% | -47.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.73% | 4.89% | +13.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODV и GOAI.DE
Osisko Development Corp. (ODV) имеет более высокую волатильность в 17.63% по сравнению с Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что ODV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOAI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODV | GOAI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.63% | 6.79% | +10.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.21% | 15.32% | +30.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.94% | 20.06% | +42.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.55% | 20.72% | +41.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.55% | 21.13% | +41.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODV и GOAI.DE
Ни ODV, ни GOAI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ODV and GOAI.DE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ODV и GOAI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор