PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OD7F.DE с NKE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OD7F.DE с NKE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OD7F.DE (WisdomTree WTI Crude Oil) is Oil & Gas fund tracking the Bloomberg WTI Crude Oil Multi-Tenor Index, while NKE.DE (Nike Inc) is a stock. Over the past 5 years, OD7F.DE returned 21.03%/yr vs -18.89%/yr for NKE.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OD7F.DE и NKE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) и Nike Inc (NKE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

OD7F.DE торгуется в USD, в то время как NKE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NKE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OD7F.DE показывает доходность 73.70%, что значительно выше, чем у NKE.DE с доходностью -28.24%.

OD7F.DE

1 день
-2.68%
1 месяц
4.24%
С начала года
73.70%
6 месяцев
68.06%
1 год
67.40%
3 года*
18.64%
5 лет*
21.03%
10 лет*
5.92%

NKE.DE

1 день
0.01%
1 месяц
0.99%
С начала года
-28.24%
6 месяцев
-33.05%
1 год
-30.01%
3 года*
-24.39%
5 лет*
-18.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OD7F.DE и NKE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OD7F.DE
WisdomTree WTI Crude Oil		73.70%-18.46%13.79%-2.17%31.69%81.53%-57.03%7.00%
NKE.DE
Nike Inc		-28.24%-17.12%-29.55%-5.93%-30.14%19.68%40.56%13.24%

Correlation

The correlation between OD7F.DE and NKE.DE is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.07

The correlation between OD7F.DE and NKE.DE shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree WTI Crude Oil

Nike Inc

Часто сравнивают с OD7F.DE:
OD7F.DE с WQTM.DEOD7F.DE с EUDF.DEOD7F.DE с CADUSD=XOD7F.DE с WTEF.DEOD7F.DE с WTEE.DEOD7F.DE с WTEI.DEOD7F.DE с WTD7.DE
Часто сравнивают с NKE.DE:
NKE.DE с LVMUYNKE.DE с VOONKE.DE с XLKNKE.DE с SPYNKE.DE с ERNX.DENKE.DE с XMCX.LNKE.DE с EUNY.DE

Доходность на риск

OD7F.DE vs. NKE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OD7F.DE
Ранг доходности на риск OD7F.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OD7F.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OD7F.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OD7F.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OD7F.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OD7F.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
NKE.DE
Ранг доходности на риск NKE.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NKE.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OD7F.DE c NKE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) и Nike Inc (NKE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OD7F.DENKE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
-0.78

+2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
-1.05

+3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.87

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

-0.63

+3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

-1.23

+7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OD7F.DE vs. NKE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OD7F.DE на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа NKE.DE равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OD7F.DE и NKE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OD7F.DENKE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

-0.78

+2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

-0.56

+1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

-0.27

+0.15

Просадки

Сравнение просадок OD7F.DE и NKE.DE

Максимальная просадка OD7F.DE за все время составила -96.85%, что больше максимальной просадки NKE.DE в -74.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OD7F.DE и NKE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OD7F.DENKE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.85%

-74.88%

-21.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.95%

-46.30%

+24.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.01%

-64.29%

+33.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.39%

-74.88%

+36.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.99%

-73.85%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.19%

-33.57%

-40.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.02%

23.59%

-11.57%

Волатильность

Сравнение волатильности OD7F.DE и NKE.DE

WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) имеет более высокую волатильность в 15.02% по сравнению с Nike Inc (NKE.DE) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что OD7F.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OD7F.DENKE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.02%

9.50%

+5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.69%

27.54%

+9.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.55%

37.43%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.15%

33.69%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.65%

34.56%

+4.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OD7F.DE и NKE.DE

OD7F.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NKE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
NKE.DE
Nike Inc		3.22%2.36%1.66%1.13%0.94%0.55%0.65%0.21%
OD7F.DE
WisdomTree WTI Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OD7F.DE and NKE.DE have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OD7F.DE и NKE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор