PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OD7F.DE с ERNX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OD7F.DE с ERNX.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OD7F.DE (WisdomTree WTI Crude Oil) and ERNX.DE (iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating) are both exchange-traded funds - OD7F.DE is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg WTI Crude Oil Multi-Tenor Index, while ERNX.DE is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, OD7F.DE returned 18.64%/yr vs 6.15%/yr for ERNX.DE. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. OD7F.DE charges 0.49%/yr vs 0.09%/yr for ERNX.DE.

Доходность

Сравнение доходности OD7F.DE и ERNX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) и iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

OD7F.DE торгуется в USD, в то время как ERNX.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNX.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OD7F.DE показывает доходность 73.70%, что значительно выше, чем у ERNX.DE с доходностью -0.29%.

OD7F.DE

1 день
-2.68%
1 месяц
4.24%
С начала года
73.70%
6 месяцев
68.06%
1 год
67.40%
3 года*
18.64%
5 лет*
21.03%
10 лет*
5.92%

ERNX.DE

1 день
0.17%
1 месяц
-0.43%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.71%
1 год
3.94%
3 года*
6.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OD7F.DE и ERNX.DE

2026 (YTD)2025202420232022
OD7F.DE
WisdomTree WTI Crude Oil		73.70%-18.46%13.79%-2.17%-15.37%
ERNX.DE
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating		-0.30%15.93%-1.91%6.61%1.61%

Correlation

The correlation between OD7F.DE and ERNX.DE is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г.

-0.16

The correlation between OD7F.DE and ERNX.DE shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to -0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree WTI Crude Oil

iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с OD7F.DE:
OD7F.DE с WQTM.DEOD7F.DE с EUDF.DEOD7F.DE с CADUSD=XOD7F.DE с WTEF.DEOD7F.DE с WTEE.DEOD7F.DE с WTEI.DEOD7F.DE с WTD7.DE
Часто сравнивают с ERNX.DE:
ERNX.DE с XEON.DEERNX.DE с LYQ2.DEERNX.DE с CSH2.LERNX.DE с EUNA.DEERNX.DE с NKE.DEERNX.DE с EUNL.DEERNX.DE с NQSE.DE

Доходность на риск

OD7F.DE vs. ERNX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OD7F.DE
Ранг доходности на риск OD7F.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OD7F.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OD7F.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OD7F.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OD7F.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OD7F.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ERNX.DE
Ранг доходности на риск ERNX.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNX.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNX.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNX.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNX.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNX.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OD7F.DE c ERNX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) и iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OD7F.DEERNX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
0.62

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
0.94

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.11

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

0.79

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

2.02

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OD7F.DE vs. ERNX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OD7F.DE на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа ERNX.DE равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OD7F.DE и ERNX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OD7F.DEERNX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.62

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.65

-0.77

Просадки

Сравнение просадок OD7F.DE и ERNX.DE

Максимальная просадка OD7F.DE за все время составила -96.85%, что больше максимальной просадки ERNX.DE в -11.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OD7F.DE и ERNX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OD7F.DEERNX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.85%

-11.37%

-85.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.95%

-4.95%

-17.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.01%

-7.49%

-23.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.99%

-2.86%

-73.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.19%

-2.50%

-71.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.02%

1.95%

+10.07%

Волатильность

Сравнение волатильности OD7F.DE и ERNX.DE

WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) имеет более высокую волатильность в 15.02% по сравнению с iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что OD7F.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OD7F.DEERNX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.02%

1.24%

+13.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.69%

4.37%

+32.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.55%

6.39%

+36.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.15%

7.90%

+28.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.65%

7.90%

+30.75%

Сравнение комиссий OD7F.DE и ERNX.DE

OD7F.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ERNX.DE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OD7F.DE и ERNX.DE

Ни OD7F.DE, ни ERNX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

OD7F.DE and ERNX.DE have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ERNX.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ERNX.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for OD7F.DE.

OD7F.DE is categorized as Oil & Gas, while ERNX.DE is Ultrashort Bond. OD7F.DE tracks Bloomberg WTI Crude Oil Multi-Tenor Index, while ERNX.DE tracks Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.49% for OD7F.DE and 0.09% for ERNX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OD7F.DE и ERNX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор