PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCMAX с FGPMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCMAX с FGPMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OCM Gold Atlas (OCMAX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6 (FGPMX).

OCMAX - это активно управляемый фонд от OCM. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. FGPMX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности OCMAX и FGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OCM Gold Atlas (OCMAX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6 (FGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OCMAX и FGPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OCMAX
OCM Gold Atlas		6.66%168.37%23.87%4.82%-17.28%-9.16%45.45%58.42%-13.25%-0.38%
FGPMX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6		5.79%197.33%18.11%2.35%-23.15%-3.66%44.76%52.07%-17.76%-10.66%

Доходность по периодам

С начала года, OCMAX показывает доходность 6.66%, что значительно выше, чем у FGPMX с доходностью 5.79%.

OCMAX

1 день
6.23%
1 месяц
-18.74%
С начала года
6.66%
6 месяцев
25.63%
1 год
107.35%
3 года*
49.18%
5 лет*
25.22%
10 лет*
20.42%

FGPMX

1 день
8.12%
1 месяц
-21.41%
С начала года
5.79%
6 месяцев
29.40%
1 год
122.08%
3 года*
51.57%
5 лет*
24.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OCM Gold Atlas

Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6

Часто сравнивают с OCMAX:
OCMAX с MIDSXOCMAX с FKRCXOCMAX с FSELXOCMAX с FEURXOCMAX с SGGDXOCMAX с CEFOCMAX с FSAGX
Часто сравнивают с FGPMX:
FGPMX с FSAGXFGPMX с FGADXFGPMX с FEURXFGPMX с FEGOXFGPMX с FSENXFGPMX с FXAIXFGPMX с CEF

Сравнение комиссий OCMAX и FGPMX

OCMAX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии FGPMX в 0.54%.

OCMAX
OCM Gold Atlas
FGPMX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6

Доходность на риск

OCMAX vs. FGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCMAX
Ранг доходности на риск OCMAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCMAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCMAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCMAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCMAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FGPMX
Ранг доходности на риск FGPMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGPMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGPMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGPMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGPMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGPMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCMAX c FGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OCM Gold Atlas (OCMAX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6 (FGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCMAXFGPMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

2.86

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

3.02

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

3.95

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.70

14.73

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCMAX vs. FGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCMAX на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGPMX равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCMAX и FGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCMAXFGPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.86

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.76

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.57

-0.33

Корреляция

Корреляция между OCMAX и FGPMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCMAX и FGPMX

Дивидендная доходность OCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что меньше доходности FGPMX в 9.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OCMAX
OCM Gold Atlas		5.54%5.91%2.97%0.00%0.04%0.95%1.44%5.66%24.55%6.72%18.48%0.05%
FGPMX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6		9.14%9.67%12.41%3.18%0.00%8.79%10.04%0.00%0.00%0.82%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OCMAX и FGPMX

Максимальная просадка OCMAX за все время составила -76.26%, что больше максимальной просадки FGPMX в -48.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCMAX и FGPMX.

Загрузка...

Показатели просадок

OCMAXFGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.26%

-48.71%

-27.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.33%

-31.14%

+3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.14%

-48.71%

+3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.74%

-21.41%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.37%

-17.89%

-18.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

8.35%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности OCMAX и FGPMX

Текущая волатильность для OCM Gold Atlas (OCMAX) составляет 15.59%, в то время как у Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6 (FGPMX) волатильность равна 18.27%. Это указывает на то, что OCMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OCMAXFGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.59%

18.27%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.49%

35.18%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.37%

43.03%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.92%

33.12%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.89%

32.18%

+1.71%