PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAMZ.DE с HDX1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAMZ.DE с HDX1.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

OAMZ.DE (IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP) and HDX1.DE (Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR) are both exchange-traded funds - OAMZ.DE is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while HDX1.DE is a Cryptocurrency fund tracking the Nasdaq Crypto Index. OAMZ.DE is actively managed, while HDX1.DE is passively managed. Over the past year, OAMZ.DE returned -2.15% vs -42.59% for HDX1.DE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. OAMZ.DE charges 0.55%/yr vs 1.00%/yr for HDX1.DE.

Доходность

Сравнение доходности OAMZ.DE и HDX1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP (OAMZ.DE) и Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR (HDX1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAMZ.DE показывает доходность -5.56%, что значительно выше, чем у HDX1.DE с доходностью -32.48%.

OAMZ.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-4.94%
1 год
-2.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDX1.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-19.00%
С начала года
-32.48%
6 месяцев
-32.20%
1 год
-42.59%
3 года*
15.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAMZ.DE и HDX1.DE

2026 (YTD)20252024
OAMZ.DE
IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP		-5.56%-6.86%2.38%
HDX1.DE
Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR		-32.48%-21.32%11.29%

Correlation

The correlation between OAMZ.DE and HDX1.DE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2024 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP

Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR

Часто сравнивают с OAMZ.DE:
OAMZ.DE с QQQY.DEOAMZ.DE с ONVD.DEOAMZ.DE с AAPY.DEOAMZ.DE с 3SLV.DEOAMZ.DE с METY.DEOAMZ.DE с DSPY.DEOAMZ.DE с YMSF.DE
Часто сравнивают с HDX1.DE:
HDX1.DE с CTEN.DEHDX1.DE с HDXM.DEHDX1.DE с XB0T.DEHDX1.DE с SXRY.DEHDX1.DE с BTC-USDHDX1.DE с MSTRHDX1.DE с BITW

Доходность на риск

OAMZ.DE vs. HDX1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAMZ.DE
Ранг доходности на риск OAMZ.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAMZ.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAMZ.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAMZ.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAMZ.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAMZ.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
HDX1.DE
Ранг доходности на риск HDX1.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDX1.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDX1.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDX1.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDX1.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDX1.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAMZ.DE c HDX1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP (OAMZ.DE) и Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR (HDX1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OAMZ.DEHDX1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
-0.97

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
-1.43

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.85

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

-0.77

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

-1.28

+1.15

OAMZ.DE vs. HDX1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAMZ.DE на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа HDX1.DE равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAMZ.DE и HDX1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OAMZ.DE и HDX1.DE

Максимальная просадка OAMZ.DE за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки HDX1.DE в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAMZ.DE и HDX1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAMZ.DEHDX1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-55.56%

+22.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.09%

-55.56%

+23.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-55.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.04%

-54.72%

+34.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-16.43%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.94%

33.32%

-16.38%

Волатильность

Сравнение волатильности OAMZ.DE и HDX1.DE

Текущая волатильность для IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP (OAMZ.DE) составляет 9.22%, в то время как у Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR (HDX1.DE) волатильность равна 14.42%. Это указывает на то, что OAMZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDX1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAMZ.DEHDX1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

14.42%

-5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.04%

31.42%

-7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.43%

44.28%

-6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.94%

50.60%

-15.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.94%

50.60%

-15.66%

Сравнение комиссий OAMZ.DE и HDX1.DE

OAMZ.DE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии HDX1.DE в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAMZ.DE и HDX1.DE

Дивидендная доходность OAMZ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 16.15%, тогда как HDX1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
HDX1.DE
Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR		0.00%0.00%
OAMZ.DE
IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP		16.15%14.46%

Часто задаваемые вопросы

OAMZ.DE and HDX1.DE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OAMZ.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OAMZ.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.00% for HDX1.DE.

OAMZ.DE is categorized as Derivative Income, while HDX1.DE is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Leverage Shares and Hashdex. Their fees differ too: 0.55% for OAMZ.DE and 1.00% for HDX1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAMZ.DE и HDX1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор