PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OACP с OALC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OACP с OALC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OACP (OneAscent Core Plus Bond ETF) and OALC (OneAscent Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - OACP is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Oneascent, while OALC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Oneascent. Both are actively managed. Over the past 3 years, OACP returned 4.40%/yr vs 24.00%/yr for OALC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. OACP charges 0.77%/yr vs 0.49%/yr for OALC.

Доходность

Сравнение доходности OACP и OALC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneAscent Core Plus Bond ETF (OACP) и OneAscent Large Cap Core ETF (OALC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OACP показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у OALC с доходностью 15.74%.

OACP

1 день
0.15%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.36%
1 год
5.06%
3 года*
4.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

OALC

1 день
0.12%
1 месяц
5.81%
С начала года
15.74%
6 месяцев
16.15%
1 год
33.07%
3 года*
24.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OACP и OALC

2026 (YTD)2025202420232022
OACP
OneAscent Core Plus Bond ETF		0.19%7.17%2.37%6.04%-7.80%
OALC
OneAscent Large Cap Core ETF		15.74%20.36%19.64%22.03%-10.16%

Correlation

The correlation between OACP and OALC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2022 г.

0.23

Сравнение распределения секторов OACP и OALC

Секторы
OACP
OALC

Финансовые услуги

1.1%
14.7%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

8.4%

Потребительский циклический сектор

-

11.1%

Потребительский защитный сектор

-

5.3%

Энергетика

-

2.5%

Здравоохранение

-

6.4%

Промышленность

-

7.6%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

37.8%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Финансовые услуги

OACP
1.1%
OALC
14.7%

Сырьевые материалы

OACP

-

OALC
1.3%

Коммуникационные услуги

OACP

-

OALC
8.4%

Потребительский циклический сектор

OACP

-

OALC
11.1%

Потребительский защитный сектор

OACP

-

OALC
5.3%

Энергетика

OACP

-

OALC
2.5%

Здравоохранение

OACP

-

OALC
6.4%

Промышленность

OACP

-

OALC
7.6%

Недвижимость

OACP

-

OALC
1.0%

Технологии

OACP

-

OALC
37.8%

Коммунальные услуги

OACP

-

OALC
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneAscent Core Plus Bond ETF

OneAscent Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с OACP:
OACP с UCONOACP с APCBOACP с CFITOACP с ZHOGOACP с BNDPOACP с KDRNOACP с NCPB
Часто сравнивают с OALC:
OALC с FTGSOALC с BDGSOALC с PSCXOALC с OAEMOALC с OAIMOALC с BLCROALC с FTAG

Доходность на риск

OACP vs. OALC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OACP
Ранг доходности на риск OACP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OACP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OACP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OACP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OACP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OACP: 3838
Ранг коэф-та Мартина
OALC
Ранг доходности на риск OALC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OALC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OALC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OALC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OALC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OALC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OACP c OALC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent Core Plus Bond ETF (OACP) и OneAscent Large Cap Core ETF (OALC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OACPOALCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.57

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
3.50

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.45

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

3.94

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.70

18.26

-12.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OACP vs. OALC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OACP на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа OALC равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OACP и OALC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OACPOALCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.57

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.68

-0.38

Просадки

Сравнение просадок OACP и OALC

Максимальная просадка OACP за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки OALC в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OACP и OALC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OACPOALCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.81%

-26.82%

+15.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-8.42%

+5.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.89%

-17.64%

+11.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-0.50%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-7.03%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.82%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности OACP и OALC

Текущая волатильность для OneAscent Core Plus Bond ETF (OACP) составляет 1.26%, в то время как у OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что OACP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OALC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OACPOALCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

3.35%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

9.94%

-7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

12.92%

-9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

17.27%

-11.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.81%

17.27%

-11.46%

Сравнение комиссий OACP и OALC

OACP берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии OALC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OACP и OALC

Дивидендная доходность OACP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности OALC в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021
OACP
OneAscent Core Plus Bond ETF		4.37%4.46%4.51%3.87%2.34%0.00%
OALC
OneAscent Large Cap Core ETF		0.52%0.61%0.70%0.40%0.40%0.06%

Часто задаваемые вопросы

OACP and OALC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OALC has higher volatility (3.35%) compared to OACP (1.26%). In terms of maximum drawdown, OACP dropped -11.81% vs OALC's -26.82%.

On 3-year performance, OALC leads with 24.00% vs 4.40% for OACP. On fees, OALC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, OACP has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OALC has performed better with a 24.00% return vs 4.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OALC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.77% for OACP.

OACP has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 0.52% for OALC.

OACP is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while OALC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.77% for OACP and 0.49% for OALC.

OALC currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OACP и OALC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор