Сравнение NXTG.L с IDTW.L
NXTG.L (First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc)) and IDTW.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)) are both Technology Equities funds - NXTG.L tracks the Indxx 5G & NextG Thematic Index while IDTW.L tracks the MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, NXTG.L returned 6.55%/yr vs 20.14%/yr for IDTW.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. NXTG.L charges 0.70%/yr vs 0.74%/yr for IDTW.L.
Доходность
Сравнение доходности NXTG.L и IDTW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NXTG.L торгуется в GBp, в то время как IDTW.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDTW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NXTG.L показывает доходность 34.45%, что значительно ниже, чем у IDTW.L с доходностью 58.02%. За последние 10 лет акции NXTG.L уступали акциям IDTW.L по среднегодовой доходности: 6.55% против 20.14% соответственно.
NXTG.L
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -7.37%
- 6 месяцев
- 29.71%
- С начала года
- 34.45%
- 1 год
- 52.12%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 6.55%
IDTW.L
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -5.17%
- 6 месяцев
- 46.70%
- С начала года
- 58.02%
- 1 год
- 82.77%
- 3 года*
- 38.04%
- 5 лет*
- 20.31%
- 10 лет*
- 20.14%
Сравнение доходности по годам NXTG.L и IDTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXTG.L First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) | 34.45% | 19.23% | 14.96% | 0.29% | -24.39% | 15.88% | 4.17% | 8.33% | -27.67% | 22.13% |
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 58.02% | 22.39% | 25.77% | 22.40% | -21.17% | 29.73% | 30.40% | 29.33% | -3.73% | 16.98% |
Correlation
The correlation between NXTG.L and IDTW.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2015 г. | 0.48 |
Over the past year, NXTG.L and IDTW.L have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXTG.L vs. IDTW.L — Ранг доходности на риск
NXTG.L
IDTW.L
Сравнение NXTG.L c IDTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXTG.L | IDTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.50 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 6.65 | -4.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 20.04 | -15.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXTG.L и IDTW.L
Максимальная просадка NXTG.L за все время составила -45.94%, примерно равная максимальной просадке IDTW.L в -47.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTG.L и IDTW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXTG.L | IDTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.94% | -47.00% | +1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.38% | -12.38% | -13.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.89% | -29.91% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.91% | -30.18% | -2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.94% | -30.18% | -15.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -12.38% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.85% | -9.11% | -10.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.21% | 4.11% | +8.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTG.L и IDTW.L
Текущая волатильность для First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L) составляет 7.02%, в то время как у iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что NXTG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXTG.L | IDTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 11.25% | -4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.82% | 23.20% | -7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.85% | 26.74% | +20.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.06% | 22.45% | +20.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.80% | 21.76% | +11.04% |
Сравнение комиссий NXTG.L и IDTW.L
NXTG.L берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии IDTW.L в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTG.L и IDTW.L
NXTG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDTW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 0.95% | 1.51% | 1.43% | 2.09% | 3.39% | 1.35% | 1.73% | 2.15% | 2.78% | 2.70% | 3.10% | 3.33% |
NXTG.L First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NXTG.L and IDTW.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NXTG.L is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NXTG.L is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.74% for IDTW.L.
NXTG.L tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index, while IDTW.L tracks MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.70% for NXTG.L and 0.74% for IDTW.L.
Подберите оптимальное распределение для NXTG.L и IDTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор