PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXR-UN.TO с HMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NXR-UN.TO с HMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nexus Real Estate Investment Trust (NXR-UN.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO).

HMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 20 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NXR-UN.TO и HMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Nexus Real Estate Investment Trust (NXR-UN.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NXR-UN.TO и HMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
NXR-UN.TO
Nexus Real Estate Investment Trust		-3.48%11.92%3.22%-15.07%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		-0.48%27.20%20.65%0.77%

Доходность по периодам

С начала года, NXR-UN.TO показывает доходность -3.48%, что значительно ниже, чем у HMAX.TO с доходностью -0.48%.

NXR-UN.TO

1 день
1.36%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-3.48%
6 месяцев
0.57%
1 год
16.57%
3 года*
-0.57%
5 лет*
5.11%
10 лет*
177.78%

HMAX.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
8.14%
1 год
29.02%
3 года*
17.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nexus Real Estate Investment Trust

Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с NXR-UN.TO:
NXR-UN.TO с SRU-UN.TONXR-UN.TO с BNSNXR-UN.TO с CRT-UN.TONXR-UN.TO с POW.TO
Часто сравнивают с HMAX.TO:
HMAX.TO с HDIV.TOHMAX.TO с BANK.TOHMAX.TO с HHIS.TOHMAX.TO с HYLDHMAX.TO с ZEB.TOHMAX.TO с HYLD.TOHMAX.TO с VDY.TO

Доходность на риск

NXR-UN.TO vs. HMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXR-UN.TO
Ранг доходности на риск NXR-UN.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXR-UN.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXR-UN.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXR-UN.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXR-UN.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXR-UN.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
HMAX.TO
Ранг доходности на риск HMAX.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAX.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXR-UN.TO c HMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nexus Real Estate Investment Trust (NXR-UN.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXR-UN.TOHMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

2.33

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

3.07

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.48

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

3.28

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.00

13.96

-9.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXR-UN.TO vs. HMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXR-UN.TO на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа HMAX.TO равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXR-UN.TO и HMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXR-UN.TOHMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

2.33

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.27

-1.27

Корреляция

Корреляция между NXR-UN.TO и HMAX.TO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXR-UN.TO и HMAX.TO

Дивидендная доходность NXR-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.57%, что меньше доходности HMAX.TO в 12.67%

TTM20252024202320222021
NXR-UN.TO
Nexus Real Estate Investment Trust		8.57%8.10%8.32%7.91%6.64%4.65%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		12.67%12.29%14.08%15.47%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NXR-UN.TO и HMAX.TO

Максимальная просадка NXR-UN.TO за все время составила -50.88%, что больше максимальной просадки HMAX.TO в -15.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXR-UN.TO и HMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

NXR-UN.TOHMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.88%

-15.34%

-35.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-9.02%

-3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.69%

-3.70%

-22.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-3.07%

-7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

2.12%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности NXR-UN.TO и HMAX.TO

Nexus Real Estate Investment Trust (NXR-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что NXR-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NXR-UN.TOHMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

5.26%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

8.09%

+5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.70%

12.51%

+9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.04%

11.43%

+13.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

646,983.85%

11.43%

+646,972.42%