Сравнение NXF.TO с HXE.TO
NXF.TO (CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)) and HXE.TO (Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF) are both Energy Equities funds. NXF.TO is actively managed, while HXE.TO is passively managed. Over the past 10 years, NXF.TO returned 8.23%/yr vs 12.22%/yr for HXE.TO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NXF.TO и HXE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXF.TO показывает доходность 32.43%, что значительно ниже, чем у HXE.TO с доходностью 44.48%. За последние 10 лет акции NXF.TO уступали акциям HXE.TO по среднегодовой доходности: 8.23% против 12.22% соответственно.
NXF.TO
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 32.43%
- 6 месяцев
- 29.37%
- 1 год
- 45.90%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 17.39%
- 10 лет*
- 8.23%
HXE.TO
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 44.48%
- 6 месяцев
- 43.26%
- 1 год
- 70.96%
- 3 года*
- 28.47%
- 5 лет*
- 29.94%
- 10 лет*
- 12.22%
Сравнение доходности по годам NXF.TO и HXE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXF.TO CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) | 32.43% | 9.19% | -4.66% | 6.48% | 43.93% | 40.64% | -35.30% | 6.23% | -9.27% | 3.08% |
HXE.TO Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF | 44.48% | 17.30% | 14.39% | 3.95% | 53.52% | 81.48% | -33.82% | 10.05% | -26.98% | -12.23% |
Correlation
The correlation between NXF.TO and HXE.TO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2015 г. | 0.67 |
The correlation between NXF.TO and HXE.TO shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов NXF.TO и HXE.TO
Секторы
NXF.TO
HXE.TO
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
NXF.TO
HXE.TO
Сырьевые материалы
NXF.TO
-
HXE.TO
-
Коммуникационные услуги
NXF.TO
-
HXE.TO
-
Потребительский циклический сектор
NXF.TO
-
HXE.TO
-
Потребительский защитный сектор
NXF.TO
-
HXE.TO
-
Финансовые услуги
NXF.TO
-
HXE.TO
-
Здравоохранение
NXF.TO
-
HXE.TO
-
Промышленность
NXF.TO
-
HXE.TO
-
Недвижимость
NXF.TO
-
HXE.TO
-
Технологии
NXF.TO
-
HXE.TO
-
Коммунальные услуги
NXF.TO
-
HXE.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXF.TO vs. HXE.TO — Ранг доходности на риск
NXF.TO
HXE.TO
Сравнение NXF.TO c HXE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO) и Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXF.TO | HXE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.50 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.90 | 6.55 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.97 | 18.78 | -4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXF.TO | HXE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 3.07 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 1.03 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.36 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок NXF.TO и HXE.TO
Максимальная просадка NXF.TO за все время составила -65.25%, что меньше максимальной просадки HXE.TO в -85.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXF.TO и HXE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXF.TO | HXE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.25% | -85.92% | +20.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -10.88% | +1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.26% | -25.34% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.26% | -28.83% | +4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.25% | -80.40% | +15.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -3.75% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.04% | -30.81% | +14.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.79% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXF.TO и HXE.TO
Текущая волатильность для CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO) составляет 7.55%, в то время как у Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что NXF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXF.TO | HXE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 9.76% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.65% | 18.90% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 23.30% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.39% | 29.24% | -5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 33.75% | -7.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXF.TO и HXE.TO
Дивидендная доходность NXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, тогда как HXE.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXE.TO Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NXF.TO CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) | 8.04% | 7.70% | 8.50% | 8.60% | 11.22% | 9.48% | 11.23% | 7.83% | 9.38% | 6.50% | 8.24% | 8.05% |
Часто задаваемые вопросы
NXF.TO and HXE.TO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: CI and Global X.
Подберите оптимальное распределение для NXF.TO и HXE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор